knock-out 期权的Delta如何计算？

如图所示的期权，一旦敲出则期权失效，不敲出则获得获得如图所示收益。
应该怎样计算Delta？
谢谢！

热心回应 · 2019-11-23 23:31:43

资料来源，及进一步阅读，请查询上海证券专题报告《障碍期权的定价和希腊字母风险》

BOBO · 2019-11-24 12:16:23

等待大神

heyuan12 · 2019-11-24 15:04:05

delta也需要分段，超过就是0，没超过正常计算那。

阿强 · 2019-11-24 22:53:39

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

4 个回复