期权量化高级课程——私募高手+做市商负责人

咨询电话/微信：18516600808

上海浦东 12月7日-12月8日
期权产品以其复杂性著称，在所有的场内金融产品中是排在金字塔尖上的产品。如果说，掌握期权知识是实现稳定获利的第一步，那么，追求量化就是其第二步。

为什么这样说呢？因为期权市场合约数量是巨大的，且很多合约长期处于深度价内或价外，为了增强市场流动性，专业机构要做稳定资金曲线，还会搭配期权对冲、动态调整、波动率分析等方法。量化配置、期权交易两者相辅相成，可提高稳定获利概率及效率。

为帮助更多期权爱好者、期权从业人员打破瓶颈，丰富交易策略、搭建量化系统、迈向更为专业的期权之路，此次，策略星筹备半年之久的“期权量化机构训练营”，暂定于11月底在上海正式开班！

如果你想了解专业期权量化内容欢迎报名参加“期权量化机构训练营”▼

期权之路上一起寻求稳定获利的方式

“期权量化”超强讲师阵容▼

沈发鹏
谊恒投资衍生品投资总监

经历：历任银河期货财富管理中心投资经理，深圳绿松基金管理有限公司投资总监，言成汇资产管理有限公司投资总监，达富金融研究总监，Wind资讯研究员；拥有逾10年资本市场投研经验，曾获《上海证券交易所期权交易策略大赛》机构一等奖。

专长：擅长衍生品的运用，信仰宏观对冲，追求可控风险下的稳健收益，目前管理场内期权基金产品规模超过1000w，绩效稳定。

陆丽娜
浙期实业副总经理，做市商团队负责人

经历：英国Finned技术有限公司研究分析师，2010美国赛（国际）大学生数学建模比赛“准特等奖”。曾赴美国CBOE等交易所进行期权学习。先后参加交易所举办的做市商比赛并获优异名次。《手把手教你学期权投资》一书作者。

专长：期权策略开发，期权做市商交易，期权量化系统搭建。

“期权量化”超强课纲▼

沈发鹏
谊恒投资衍生品投资总监
2019年12月7日全天课纲内容：

1.交易者的期权逻辑：期权打主力or打辅助？

期权的投前自省，
明确自身期权交易的主要目的。

2.期权辅助策略之期权保险与收益增强

期权保险策略、期权黑天鹅保险策略实践与优化，
期权Cover Call/Put策略实践与优化、期权Sell Call/Put增强策略实践与优化，
期权领口策略实践与优化。

3.了解波动率对交易的影响与波动率规避型策略实践

“赚行情不赚钱”现象内因，
波动率与期权价格的关系解析，
波动率规避型策略实践。

4.期权卖方策略风控能力基础

期权卖方历史黑天鹅事件讲解，
Greeks释义与讲解，
Delta/Gamma/Vega/Theta Cash讲解，
期权卖方风控基本法。

5.期权卖方策略风控必备工具与事前风控实务（重点）

期权策略风控必备工具，
期权卖方事前风控之时机、策略、合约的选择，
期权卖方事前风控之压力测试。

6.期权卖方策略事中、事后风控实务（重点）

期权卖方事中风控之Delta对冲实务，
期权卖方事中风控之修正Delta，
期权卖方事中风控之Gamma/Vega/Theta Cash控制实务，
期权卖方事后风控。

7.事件驱动型波动率套利实践技巧

事件驱动型波动率套利实践，
形态匹配型波动率套利实践。

8.波动率曲面统计套利之跨月波动率套利实践技巧

期权跨月波动率差的数据处理要点，
期权跨月波动率套利实践。

9.波动率曲线统计套利之Skew套利实践技巧（重点）

期权Skew的计算与数据处理要点，
期权Skew套利实践。

10.期权无（低）风险套利策略实践技巧（重点）

期权vs期货升贴水差价套利实践，
期权跨月升贴水差价套利实践，
期权无风险套利实践。

陆丽娜
浙期实业副总经理，做市商团队负责人
2019年12月8日全天课纲内容：

1. Volatility 波动率

隐含波动率（Implied Volatility）求解公式详解
- 二分法
- 牛顿迭代法
波动率倾斜（Volatility Skew）的标准化求解公式详解
远期波动率（Forward volatility）公式计算公式和简便计算公式
vix计算公式详解

2. 1阶以及2阶Greeks希腊字母

欧式期权希腊字母求解公式详解
美式期权希腊字母求解公式详解
Greeks盈亏分解
- 到底是Vega还是Theta赚的钱
- 到期时间：到底是日历日还是交易日
- 方向，时间和波动率维度的多维度多阶盈亏分解
二阶希腊字母解析

3. Hedging量化对冲（重点）

Hedging Methods 对冲方法
- Hedging at Regular Intervals 固定时间对冲
- Hedging to a Delta Band Delta阈值对冲
- Hedging Based >基础资产价格改变对冲
- Hedging Simulation 对冲案例模拟
Discrete Hedging and Path Dependency 离散对冲和路径依赖
Volatility Dependency 波动率依赖

4. Option Pricing 期权定价

欧式期权（European Options）定价模型详解
- BS公式及各个参数介绍
美式期权（American Options）定价模型详解
- 二叉树详解
- BAW详解
对定价公式的深层解析

5. 期权量化系统搭建（重点）

期权量化底层系统框架搭建
- 交易所各大期权接口比较
- 底层数据结构设计
- 系统模块设计
期权数据库搭建
- 数据库选择
- 数据库字段设计

满满2整天干货内容，带你迈向期权专业交易者之路！

常见问题▼
Q:本次培训适合哪些人群呢？
A:本次培训适合期权机构交易员、有期权实战经验的个人投资者、想要迈向专业期权投资等具有一定期权基础的相关人士

Q:本次培训内容十分丰富，2天时间能够学完全部吗？
A:本次培训重点在于“期权量化”专题内容教学与策略指导，老师将会根据上课实际进度进行调整，基础内容在课堂中可能不会细讲，学员可在上课前进行预习，以跟进课程。此外，课程设有专属微信交易群，无论是课前还是课后都可直接在群内留言提问，老师们会不定期在线解答哦！

Q:参与期权量化培训需要编程能力吗？
A:不需要，本次培训对报名学员没有硬性要求。培训目的在于培养学员的量化分析能力以及策略技巧思维，即使没有编程能力，学员也可参与本次培训哦。

“期权量化”报名方式
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2天培训费用：8000 元/人（6人开班，未达将延期1-2周开课，如培训取消，报名学员可申请退还定金，其他原因暂不支持退还定金哦~）全额报名成功的前6位学员，还将获取换课“二选一”的资格：

上课时间：2019年12月7日-12月8日 09:30-17:30
上课地址：上海浦东新区（具体地址另作通知）
授课讲师：陆丽娜 & 沈发鹏
推荐指数：★★★★★

咨询电话/微信：18516600808

付款方式

1.银行汇款（请在汇款说明中注明报名人姓名）

账户名称：上海宽客教育科技有限公司
开户银行：建设银行上海张江分行

账号：31050161393600001811

2.支付宝转账（请注明报名人姓名）
支付宝帐号：18516600808
收款人：上海宽客教育科技有限公司

3.微信支付
请加微信手机号：18516600808进行支付，并说明报名人姓名。

4.增值税专票专用账户
账户名称：上海宽卓人才服务有限公司
开户行：建设银行上海张江分行
银行帐号：31050161393600000422