V型反转？波动率回落是否会延续？

每日期权回顾
每日期权盘后回顾分为三个章节：
第一章节：当日行情回顾
第二章节：当日盘前编者的策略
第三章节：盘后对编者策略的回顾
行情回顾
11月12日50ETF高开0.23%，开盘价3.020元，开盘后50ETF横盘震荡，10时30分后标的先抑后扬走出V型走势，13时30分后标的再度横盘震荡，至收盘，收于3.017元，全天上涨为0.13%，收小阴线，假阴线。
50ETF分时走势

50ETF与波动率联动走势
50ETF与波动率联动走势

盘前策略
策略
1
12日对原持仓买入认购合约策略择机进行平仓止损。
策略
2
12日调整策略二组合，将原先DELTA>0，新增卖出认购虚值合约，调整成为DELTA接近为0的卖出宽跨式策略。
盘后回顾
策略
1
12日50ETF“V型”震荡，小编盘前策略认为今日会出现短暂反弹，所以建议对策略一的买入认购策略进行平仓止损。开盘冲高阶段波动率出现回落，就是平仓认购合约的信号。继续持有可能会受到时间的损耗，平仓为较好的应对方式。
策略
2
12日50ETF实际涨跌较小，全天波动率震荡下行，策略二卖出宽跨式策略的调整效果不错，波动率打破多日的缓慢上行，目前行情扑朔迷离朔迷离，卖出宽跨式，以不变应万变。
有感而言
连续多日波动率出现震荡上行，终于在12日出现波动率回调，市场V型反转，下跌势头可能受阻，但是上涨同样无力，目前市场方向不明，卖方交易可能又会回到主旋律。
胡启星（证书编号：S0980618090020）
陈楚仰（证书编号：S0980617090014）
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