如何使用BS期权定价公式计算隐含波动率和delta？

最近学习到了经典的BS定价公式，有几个问题想问一下：
1、T到底是哪一段时期的大小，从哪一个时间点开始到到期日的时间
2、计算隐含波动率的时候，c和p也应该要已知吧？
3、BS方程可以给美式期权定价么

热心回应 · 2019-11-25 08:39:07

T指的是你计算那一刻离期权到期的时间。
计算隐波时C、P价格都需要用上，在文华软件的T型报价可以查到对应价格。

热心回应 · 2019-11-25 08:39:08

1、T是从你计算时到到期的时间；
2、算C的IV就用C、算P的IV就用P，IV不是通过BS算出来的，是通过NR、Bis等数值方法算出来的；
3、不能算american

热心回应 · 2019-11-25 08:39:09

美式期权不用这个，用二叉，那个公式挺清楚了，实际上用一般，软件都有，没有的也不太靠谱，反正期权比较玄

热心回应 · 2019-11-25 08:39:11

带入公式计算即可，用norm函数

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