试试新玩法？【上证50ETF期权日报】

即使概率对交易者有利，也可能会获得失败的结果。由于大多数成功的分析策略只会给人很小的优势，因此需要维持长期的视角。

今天上证50上涨0.66%收于3000.75点，振幅0.91%，成交362.7亿。上证50ETF上涨0.019元收于3.046元，涨幅0.63%。

期权数据
今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量下降，持仓量增加。

成交量方面，上证50ETF期权总成交241万张，其中认购合约成交135万张，认沽合约成交106万张。

持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为481万张，其中认购合约总持仓量255万张，认沽合约总持仓量226万张。

从持仓变化来看，11月认购合约减仓5.4万张，认沽合约增仓4.6万张；12月认购合约增仓6.4万张，认沽合约增仓9.0万张。

波动率方面，期权论坛波指下降0.37点，收于14.17点。

最痛点方面，11月合约的最痛点为3.0元；12月合约的最痛点为3.0元。

市场分析
今天消息面相对比较平静，没有什么特别的利好消息，但是中小创集体爆发，创业板大涨2.77%收中阳线，中证500上涨1.69%，盘中几乎没有出现回调。

上证50今天涨幅仅有0.66%，权重股和中小创的跷跷板效应还是非常明显的，“权重搭台、题材唱戏”，作为前期稳定大盘的主力，台子搭好之后，就只能看别人唱戏了。

隐含波动率继续下降，特别是远月合约，在上证50ETF上涨0.019元的情况下，虚值认购几乎没怎么涨，远月深虚合约全部飘绿。

隐含波动率持续新低，除了新推出的组合保证金影响之外，主要还是市场预期上证50未来走势稳定，目前仍是大箱体下沿的小反弹行情。但卖方还是谨慎一点的好，注意风险控制。

对于看涨的买方，目前单边买购的性价比很高，然后可以在指数上涨时逢高卖虚值认购，组成牛市价差策略申报组合保证金，是个不错的新玩法。

祝大家交易顺利！
【免责声明：本文所介绍的期权策略，仅为作者的个人研究记录，不构成任何投资建议。】