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2019年11月20日 星期三
周二两市低开高走，指数单边上行一路走高，创业板指涨近3%。云游戏概念大火推动游戏股全天强势，知识产权、5G、光刻胶等科技股表现活跃。盘面上，文化传媒、通讯、水泥建材、多元金融、船舶、电子信息、医疗、安防等领涨；题材股方面，电子竞技、手机游戏、电子烟、光刻胶、华为海思、彩票概念、影视概念、数字孪生、股权转让等涨幅居前，两市普涨，涨停数超70家创近期新高，个股无一跌停，市场做多氛围渐长。截止收盘，沪指上涨0.85%，上证50指数上涨0.66%。 11月19日上证50ETF现货报收于3.046元，上涨0.63%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额730.306亿元，期现成交比为0.59，权利金成交金额10.054亿元；合约总成交2410712张,较上一交易日减少8.97%，总持仓4611036张，较上一交易日增加0.66%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.80)。
从11月持仓变化来看，认购持仓全面减少，认沽在3000处大幅增仓，结合隐波变化来看，可能是认购权利仓不看好标的上涨持续性，进而止盈导致，期权市场预期仍是区间震荡。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： 1. Y行：实施好稳健的货币政策 加强逆周期调节。点评：中性。 2. Y行以利率招标方式开展了管理商业银行定期存款操作500亿元，“中标利率”3.18%，比上一次“中标利率”降低2个基点。点评：中性偏多。 3. 易行长主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。点评：中性偏多 4. 美联储三连降逼迫美债收益率走低：9月日本减持289亿美元美国国债 全球资本抛债投股。点评：中性偏多。 5. 美国股市：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌102.20点，收于27934.02点，跌幅为0.36%。标准普尔500种股票指数下跌1.85点，收于3120.18点，跌幅为0.06%。纳斯达克综合指数上涨20.72点，收于8570.66点，涨幅为0.24%，再创历史新高。点评：中性。 6. 富时A50指数期货小跌0.24%。点评：中性偏空。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月19日，北向资金净流入37.89亿，其中沪股通流入14.54亿元。 2.沪深两市呈现资金净流入状态，当日沪深两市资金净流入45.82亿元。
3.量能：两市成交合计约4184亿元。（较上一交易日量能放大）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微跌至11.23%，60日历史波动率收跌至12.00%，均处于底部区域。11月平值认购隐波大跌至9.94%，认沽隐波微跌至11.33%，认购隐波转为低于认沽，连涨两日后，期权市场乐观情绪回落。 技术面：
从核心板块来看，银行板块仍收至30日均线处，保险板块在5/10日均线间窄幅震荡，证券板块收至年线下方。从权重个股来看，平安受60日均线压制，招行在5日均线上方缩量窄幅震荡，茅台高位震荡，盘中再创新高。整体来看，全市场反弹，50ETF止跌后，再次收复20日均线，短线情绪向好，关注上方缺口及5日均线压力支撑。 综合研判：
在政策面透露出更明确的稳增长方向后，期指连续两日上行。市场预期今日将公布的LPR降息，不过短线看市场对政策宽松的预期已有一定发酵。此外投资者仍继续关注贸易谈判进展等因素。预计今日出现技术性修正走势，标的持续在箱体下方振荡上行，有所放量，操作上以区间思路或回调后逢低做多思路为主，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3100，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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