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2019年11月14日 星期四
周三两市震荡分化，沪指领跌，创业板指震荡走高，沪指围绕2900点拉锯。盘面上，黄金、医疗、酿酒等小幅上涨；保险、券商、石油、家电、传媒等跌幅居前；题材股方面，黄金概念、食品安全、超级真菌、次新股、无线耳机、消费电子有所表现，数字货币、区块链、数字中国等领跌。整体看，个股跌多涨少，涨停家数30余家但炸板率走高，成交量萎靡，资金观望氛围浓厚。截止收盘，沪指下跌0.33%，上证50指数下跌0.12%。 11月13日上证50ETF现货报收于3.015元，下跌0.07%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额558.336亿元，期现成交比为0.49，权利金成交金额8.579亿元；合约总成交1844077张,较上一交易日减少25.40%，总持仓4461708张，较上一交易日增加2.34%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.82)。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - GC会:李总主持召开gwy常务会议，决定健全固定资产投资项目资本金管理，促进有效投资加强风险防范。点评：中性。
- 特弹劾案关键证词曝光！听证会召开在即。点评：中性偏多。
- 阿里在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股，并在香港联合交易所主板上市。点评：中性。
- 中人行发布公告称，未发行法定数字货币(DC/EP)，也未授权任何资产交易平台进行交易。中性。
- 沪深所表示，为防止市场主体变相减持、违规减持，对上市公司股东以股份认购ETF，按照减持规则的规定，从严实施监管。中性偏多。
- 欧股普跌；鲍威尔证词称，当前货币政策是“合适的”，道指涨近百点，标普涨0.07%，纳指微跌。点评：中性。
- 富时A50指数期货微涨0.08%。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月13日，北向资金净流出6.47亿，其中沪股通流入12亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出85.30亿元。
3.量能：两市成交合计约3593亿元。（较上一交易日缩量）
波动率： 从波动率来看；隐含波动率继续拉升，也就是说，市场上买方的热情稍有被带动，虽然说标的50ETF微跌0.07%，至少认沽期权合约是上涨的，认购期权也没跌多少，所以说波动率上涨适合做买方就是这个原因。另外标的30日历史波动率微跌至11.58%，60日历史波动率微跌至12.50%，均处于底部区域。11月平值认购隐波微跌至12.27%，认沽隐波收涨至12.58%，认购隐波转为低于认沽，期权市场乐观情绪进一步回落。 技术面：
从核心板块来看；权重板块表现不佳，证券板块今日继续低开低走，全天下跌-1.25%，缩量跌破年线。银行板块在30日均线处收阴十字星，保险板块跌破10日均线。从权重个股来看，平安及招行偏弱震荡，均收十字星，茅台放量大涨，再创新高。整体来看，50ETF及核心板块缩量震荡，整体偏弱，仍处于大跌后修复形态，而标的也已跌至三角形上行趋势线处，继续关注5日均线压力。 综合研判：
隔夜消息面较为平静，今日行情重要驱动或来自于10点发布的10月宏观数据。由于9月单月数据表现超预期，市场对四季度伊始的月度数据是否会出现环比回落报以疑虑。重点关注数据表现，另外标的继续在箱体下方缩量振荡，近期有望技术图形上修复，逐步反弹。操作上以区间思路或逢低试多为主，注意控制仓位，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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