本帖最后由 叶少 于 2016-3-7 09:01 编辑
袁小姐属于中长线投资者，通过自己多年的分析，认为上证指数调整差不多到位，于2013 年6 月27 日份以1.547 元买了20 万份510050，其后指数如期上涨，但其后再度出现回调。一方面袁小姐继续看好大盘不想卖出，另一方面，由于全球政治经济局势紧张，袁小姐担心市场出现大幅回调，纠结着是否获利了结。年初个股期权业务全面启动，袁小姐马上开通了模拟交易账户，并于1 月6 日在模拟账户以1.514 元（均不考虑手续费）买入20 万份50ETF，同时做一个保险策略。
对于行权价以及行权时间的选择，袁小姐综合了以下几个方面：一方面根据自己多年炒股经验，觉得一月指数较少出现大幅下跌；另一方面，考虑到权利金成本高低问题，决定选择近月并且价格接近当前价的虚值合约，行权价为1.45 元的合约就比1.5 元的合约便宜很多。于是，袁小姐决定买入开仓20 张510050P1401M01450，成交价格为0.0008 元，共花费160 元。1 月22 日合约到期，当天50ETF 收盘价为1.513 元，袁小姐放弃行权，其保险策略头寸的损益如下。
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