【四十三篇期权专题学习】第三十二篇：熊市看涨价差的展期方法（学习期权这一套就...

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应帖子合集可以使用左上角搜索功能！
熊市看涨价差组合的整体展期
期权组合交易中，一旦市场向不利方向变动时，展期交易通常能够化险为夷，然而大多数投资者只是对组合中部分头寸进行展期，事实上，在某些情况下进行整体组合展期也许更加合适。
下面以熊市看涨价差组合为例说明整体展期的应用。熊市看涨价差组合，是指卖出看涨期权，同时买入一手相同到期日，更高执行价格的看涨期权的组合交易方式。该组合具有收益风险均有限的损益特征，通常理解为赚取时间价值的一种保守交易方法，卖出一手看涨期权，是为了赚取时间价值，但担心上方风险无限，从而花费少量权利金卖出一手更高执行价格看涨期权以限制风险。

phantom · 2016-9-23 20:39:41

不错，值得学习了

鲛帕 · 2017-8-14 09:25:26

好帖子

【四十三篇期权专题学习】第三十二篇：熊市看涨价差的展期方法（学习期权这一套就...

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