《股指期货持仓分析》期指全线减仓

　　周三大盘终结了三连阳的上攻走势，呈现振荡回落，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.45%、-0.24%、-1.01%，对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-0.47%、-0.37%、-0.98%，对应升贴水分别为-1.88点、-2.79点、-19.33点，贴水均呈现一定收敛，说明周三的调整还没有明显压制市场情绪，偏暖氛围犹存。
　　期指周三全线减仓，IF减仓13163手，IH减仓6946手，IC减仓3439手，几乎全部回吐了周二的增仓，再次显示了近期一日游的资金特征。连续一周的时间持仓都维持增减交替的局面，总持仓基本变动不大，说明即便近期三连阳也没有吸引太多资金留存，彰显投资者信心略微不足。不过累计一周来看，IF增加5330手，IH微幅下降725手，IC则下降3439手，显示只有IF存在资金增量。从分时图看，IF和IH全天以减仓为主，只有尾盘才微幅回流，说明短线IF和IH资金离场明显，IC下午资金回流更明显，多空形成一定争夺，走势先抑后扬，显示多方还没有完全放弃。综合看，近期偏强的IF和IH资金撤离可能拖累短线走势，而IC多空争夺激烈，热点是否转移到IC还不确定。
　　分析周三交易所公布的前20席位持仓数据，IF多头减仓6213手，空头减仓6816手，IH多头减仓4343手，空头减仓4472手，IC多头减仓3193手，空头减仓1670手，多空都以减仓为主，IF和IH多头减仓略小于空头减仓，IC多头减仓高于空头减仓，显示IF和IH还是略强于IC，这与净空的变化一致。IF净空从8571手收敛到7673手，不过IF的下季合约的持仓周三没有公布，大概差1000手净空头寸，如果折算则可能净空变化不大，IH净空从3946手下降到3804手，IC净空则从11517手扩大到14792手，综合看，IC压力仍大。
　　从主力席位数据分析，IF合约缺乏亮点，多空席位主要以减仓为主，力度虽然有差异，但是并不突出，看点是申万减空259手并加多81手，但是预计难以对市场形成太强指引；IH的情况和IF类似，缺乏看点；IC则分歧较大，中信、国泰、银河减仓力度较大，但是海通、东证、广发减多的力度更大，另外，兴证还出现多空都增仓的情况，彰显IC多空分歧较大。
　　综合分析，升贴水显示市场不悲观，总持仓下降显示短线有观望氛围，净持仓和主力席位持仓数据均显示了资金离场迹象，而且相对平衡，不过IC多空分歧较大，预计热点较难切换到IC。

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苦瓜不说话 · 2019-11-7 11:59:58

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