期权日报1106|窄幅震荡，向上突破前的蓄势？

上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报11月6日上证50ETF现货报收于3.079元，下跌0.23%，上证50ETF期权总成交面额515.039亿元，期现成交比为0.37，权利金成交金额8.676亿元。今天上证50ETF期权成交量下降，持仓量增加。成交量方面，上证50ETF期权总成交167万张，较上一交易日减少61.15%，其中认购合约成交98万张，认沽合约成交69万张。
持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为388万张，较上一交易日增加1.54%，其中认购合约总持仓量193万张，认沽合约总持仓量195万张。从持仓变化来看，11月认购合约增仓2.4万张，认沽合约减仓0.3万张；12月认购合约增仓1.4万张，认沽合约增仓0.9万张。波动率方面，期权论坛波动率指数下降0.23点，收于14.90点。

虚值认沽不涨反跌，熊市价差表现最佳。今日在50ETF小跌，隐含波动率微幅下降行情下，认购期权因时间价值流失普遍下跌，实值、平值认沽期权普遍小幅上涨，部分虚值认沽期权受隐含波动率下降影响不涨反跌。从今日期权数据来看，市场参与度大幅下降，尤其是成交量出现明显下降，今日维持震荡行情，缺少入场点，波动率指数短期冲高后持续回落，维持在在低波动率，买方的方向性选择仍具有优势，从11月合约的持仓量来看，认购合约在3100与3200处居多，表明在此压力位较强，认沽合约在3000处居多，表明在此处支撑位较强，建议买方合约选择11月平值合约，卖方选择11月虚一档合约。后市操作建议：今日50指数收缩量回调小阴线。日线多头趋势不变，做底起稳后还有上涨空间。明日注意50指数向上3040的压力，带量站上可以做多。向下注意3020附近的支撑，带量做底可以做多，跌破先观望。上证指数收调整小阴线，后市调整后还有上涨空间。

明天：
50ETF空头防守位：3.101。50ETF空翻多位：3.090。50ETF多翻空位：3.069。
50ETF多头防守位：3.059。

苦瓜不说话 · 2019-11-7 12:22:00

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