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2019年11月5日 星期二
上一交易日回顾: 周一早盘两市震荡走高，午后股指横盘整理。盘面上，民航机场、医疗、保险、医药、软件服务、水泥建材、造纸等行业领涨；题材股方面，无线耳机、精准医疗、生物疫苗、数字货币、消费电子、智能音箱、国产软件、超级品牌等板块涨幅居前。当日，作为蓝筹股的银行、家电是指数上行的主要力量，热点强势板块则相对缺乏。从盘面上看，区块链仍表现不温不火，随着文化长城的连板失败，市场高度切换为区块链的五连板股新湖中宝，除了个股高度的切换外，完成了区块链内部的龙头切换，以家电为代表的绩优股，成为当天市场的主角，而即将到来的双十一有可能会使得这些家电概念股继续走强，值得关注。截止收盘，沪指上涨0.58%，上证50指数上涨0.65%。 11月4日上证50ETF现货报收于3.069元，上涨0.56%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额633.013亿元，期现成交比为0.41，权利金成交金额10.498亿元；合约总成交2082117张,较上一交易日减少35.68%，总持仓3793037张，较上一交易日增加2.98%。认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.84)。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑上移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - 中国日报11月4日电（记者徐伟）WJ部副部长在曼谷出席东亚合作系列会议后向中外媒体吹风：区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)15个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，明年正式签署协议。印度表示退出。点评：中性偏多。
- 已公告数据：11月15只新股密集发行，此外京沪高铁的IPO的上市过程的推进和安排已经远超市场预期，其在2019年底之前完成募资发行甚至是上市挂牌工作也已经成为可能。点评：IPO加速，抽水过快，不利于二级市场，利空。
- 美国股市：三大指数高开窄幅震荡收涨。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨67个基点。点评：中性偏多。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收跌，跌幅-0.13%。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月4日，北向资金净流入46.98亿，其中沪股通流入26.32亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出58.89亿元。
3.量能：两市成交合计约4694亿元。（较上一交易日量能放大）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微跌至11.93%，60日历史波动率回落至13.85%，仍处于底部区域。11月平值认购隐波收涨至11.52%，认沽隐波收涨至14.52%，两者价差基本持平，期权市场情绪中性。 技术面：
从核心板块来看，银行板块冲高回落，收高位十字星，保险板块放量上行，再创新高，证券板块在5日均线上方收十字星。从权重个股来看，平安收缩量十字星，招行再次上攻，逼近前高，茅台仍是高位震荡。整体来看，两日反弹后，50ETF再次逼近前高压力，目前标的短中长期均线多头排列，北上资金再次流入46.98亿，但由于前高强压力存在，短线谨慎看多。 综合研判：
目前处于箱体运行向上的趋势，昨日科创板及50均有短阳的表现，在没有利空消息的前提下，50ETF形态上将继续上行，但在前期高位压力区，洗盘是有必要的。隔夜美股继续创出新高，对贸易谈判的乐观展望以及经济悲观预期修复，促使美股连创历史新高。在全球股市上涨带动下，A股风险偏好回升，导致指数反弹。即当前股市走势主要受情绪改善后的估值回升影响带动。近两日期指持仓回落，资金离场意愿升高。预计今日震荡调整走势，避免过度追高。关注今日进博会开幕式上国家最高领导人的主旨演讲。11月全月有一笔MLF到期，到期时间为11月5日，规模4035亿元，关注Y行动向。操作上以区间思路或回调后逢低做多为主，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3100，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3100，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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