跨期套利怎么算~~~呼

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寂寂南音   2018-4-26 13:44   3126   1
3月3日,IF1604合约价格为2950点, IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红)。若一个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点
那么是不是预期到了价差缩小, 应采...3月3日,IF1604合约价格为2950点, IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红)。若一个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点
那么是不是预期到了价差缩小, 应采用跨期空头套利,买入IF1604卖出IF1606?
1个月后的盈利怎么算?
小菜鸟一枚,如果能得到您的帮助,我将不胜感激,谢谢!展开
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mlymly2008  2级吧友 | 2018-4-30 02:08:08 发帖IP地址来自
套利者认为远期合约贴水过大,也就是近期合约被高估,远期合约被低估,所以套利做法就是买入IF1606,卖出IF1604,进行卖出套利,待价差缩小后平仓套利,建仓为卖出1604合约(价格为2950点),买入IF1606合约,价格为2836点,价差为114点。一月后平仓价差为3050-3000=50点,盈利114-50=64点,所有10对跨期组合的总盈利为10*64*300(这里认为是沪深300股指期货)=192000元=640点
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