判断，看涨期权的价值等于股票的价格减去执行价格的现值对吗，求理由？？？

qyfbravo · 2018-4-30 02:07:38

请你再重新理解一价定律（one price law）或无套利no arbitrage的假设!
即组合A的T1时刻收益和组合B的T1时刻收益一致，2个组合的T0成本必须一致，否则你可以低买高卖，在T0时刻（即刻）获得一个无风险利润，而你买卖的组合AB,2者在T1的现金流会相互抵消掉！
C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!

判断，看涨期权的价值等于股票的价格减去执行价格的现值对吗，求理由？？？

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