上周市场行情（2017.7.31-2017.8.4）

本帖最后由 diwuyating 于 2017-8-6 23:05 编辑

50ETF冲高回落，全周下落0.34%；历史波动率小幅上升，期权隐含波动率小幅下降。50ETF上周冲高回落，前三天上涨创出近期新高、后两天下跌；前周收盘价（2017.7.28）为2.680元，上周收盘价（2017.8.4）为2.671元，全周下跌0.34%。波动率方面，本周20日历史波动率从13.2%小幅上升至13.6%，20日加权隐含波动率则从15.5%小幅下降到15.3%。上周vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日均成交量为78.8万张，较前周80.9万张的水平略有下降；日均持仓量为164.5万张，与前周165.2万张的水平基本持平.

豆粕期货主力合约收盘价震荡下行，历史波动率下跌，隐含波动率小幅下降。上周豆粕期货主力合约为豆粕1801，合约价格震荡下行，收盘价从2851（2017.7.28）小幅下跌2.9%至2768（2017.8.4）。历史波动率下跌，按照收盘价计算得到的20日历史波动率从28.3%变化至23.4%。期权隐含波动率小幅下降，大商所提供的主力月份M1801系列隐含波动率参考值23.18%变化至21.34%。成交持仓方面，上周豆粕期权日均成交32919张，较前周的日均39094张大幅下降；周收盘持仓量214876张，较前周收盘持仓量208386张小幅上升.

白糖期货主力合约收盘价小幅反弹，实际波动率小幅上升，隐含波动率基本持平。上周白糖期货主力合约为白糖1801，合约价格小幅反弹，全周收盘价从6046（2017.7.28）上涨2.35%至6188（2017.8.4）。实际波动率小幅上升，按收盘价计算的20日历史波动率全周从13.04%变化至13.86%。期权隐含波动率基本持平，上周主力期货合约对应的平值期权合约（SR801C6000）隐含波动率为13.76%，本周平值期权合约（SR801C6200）隐含波动率为13.49%。成交持仓方面，上周白糖期权日均成交8792张，较前周的日均12028张大幅下降；周收盘持仓量72342张，较前周收盘持仓量69030张小幅下降。

cYgTerrY · 2017-8-7 09:11:39

不明觉厉

上周市场行情（2017.7.31-2017.8.4）

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