炒币多年，却不知网格交易

二级市场交易的精髓就在于四个字：低买高卖。但知易行难，实际操作中我们没有办法去定义价格的高低，在人性的趋势下，投资者常常一有利润就忍不住卖出，亏损时却又舍不得止损，想等它回本，陷入截住利润、hold亏损的交易困境。在传统金融市场有一套已经非常成熟的网格交易策略，可以实现程序化低买高卖，有效降低人为情绪化操作的缺点。那么在数字货币市场，网格交易可以copy过来直接使用吗？

在常年无休的数字货币市场，很多用户虽然有着优秀的交易想法，却发现不可能基本靠人工操作抓住市场的机会，毕竟人需要休息，可能吃饭的功夫就错过了一次难得的交易机会。但是机器却和市场一样不需要休息，Coin919量化平台就是定位于此，致力于让用户零门槛的实现自己的交易想法，本文就来为大家介绍一下Coin919从传统金融市场吸收来的经典策略——网格策略。

一、策略原理

网格策略，顾名思义是把人为给定的价格区间，通过一定间距划分成多档价格，多档价格线一起形成了像渔网一样的网格。网格交易法就是根据渔夫捕鱼时张开渔网、将渔网所及范围的鱼一网打尽的原理，在入场价格上下设定目标价格，只要股价触及这些价格，自动买卖一定数量的数字货币。

网格间的划分比例和中枢价格都由用户决定，在经典的双向网格策略中，当市场价格低于中枢价格，分档买入，当市场价格高于中枢价格，分档卖出。当然我们亦可以设置单方向的网格策略，如先买后卖策略是初始只挂买单，买入后再卖出；先卖后买策略是初始只挂卖单，卖出后再买入。网格策略需要用户基于个人对行情的判断进行设置，是一个有风险的交易策略，而依靠这一套看起来简单的交易策略，我们却可以实现多种玩法。

二、使用案例

新建步骤：
①选择交易市场；

②搜索交易对；

③选择网格模型；

④输入买卖中枢及最高、最低价；

⑤价格精度一般默认，数量精度根据交易所要求填写；

⑥下单参数，一般按比例，下单幅度即网格的间距，盘口单边挂单量为预挂单数量，防止巨大波动时插针；

⑦交易参数可按交易金额或者按货币的数量；

⑧点击生成网格数据

注意：下单幅度未扣除交易手续费；
点击生成网格数据后，查看需要准备的资金量及货币量。

根据我们上面设置的参数，得到的统计结果如下：

如XVG/BTC跌到0.00000150，共计买入116546个XVG，需准备0.2129个BTC，买入均价0.00000183；

如涨价到0.0000025，需卖出38418个XVG，同时获得0.0899个BTC出货的均价是0.00000234；

如按照本模型运行该网格策略，需求的总资金量在0.3BTC以内，门槛相对于其他量化策略较低；

预览完统计内容并确认后，点击保存网格数据；

点击启动按钮，开始运行本条策略。

本条策略实测运行一个月，月化收益率在10%左右，具体的年化收益需要根据长期的运行结果确定。

注意：网格交易具有一定的风险，不合理的参数设置可能造成亏损。

三、网格交易优点

震荡之王：网格策略从传统金融市场被公认为是震荡市场的最佳策略。

24小时运行：程序化24小时监控执行，不错过任何机会。

多级风控：程序会根据多种数据判断订单是否真实成交，避免因交易所推动错误数据而造成的损失。

可操作性强：根据市场涨、跌、震荡不同的市场，可以用先买后卖、先卖后买、震荡三种策略，包括金字塔加仓模型，让收益和实力直接挂钩。

克服人性：通过Coin919量化配置好参数，可以避免人工操作受情绪影响的因素，更有三种止损模式可以采用。

四、网格交易缺点

依靠判断：网格策略是一个依靠行情有基础判断的情况下，获取波段利润的策略，如果判断出错，可能会造成亏损。

怕单边行情：网格策略最怕遇到不回调的单边行情，遇到后如果未能及时对冲风险容易产生亏损。

五、场景分析

1.震荡行情
震荡行情是最适合网格交易策略的，当你认为一个币种在一定时间内不会涨破A价格，同时又不会跌破B价格时，就可以运用网格策略获利。将A设置为网格的最高价格，B设置为网格的最低价格，当前市场价格设置为中枢价格，网格策略就会帮你在低于中枢价格时买入，高于中枢价格时卖出，通过不断低买高卖进行震荡行情的套利。

根据不同时间的K线，可以做不同的震荡趋势判断，比如短期震荡大的币种，可以通过1分钟K线做高频的区间震荡套利；短期波动不大但中长期一直在某一区间震荡的币种，可以做低频的区间套利。

网格比例的划分需要根据不同币种进行调整，具体的设置也要通过K线的振幅来进行判断，总的来说，网格区间越大，每一组成交的盈利金额越高，区间越小，越容易被成交。找到成交单数和每单成交利润的纳什均衡点，实现利润最大化，就需要根据个人情况去进行研究了，这也是网格交易策略的硬核技能之一。

需要注意的是，运用网格策略需要判断行情什么时候能走出震荡区间，并及时的关闭策略，否则走出区间时会造成突破后币少了、跌破后币多了的尴尬局面。对看好的币种可以选择先买后卖模式，这样代币数量不会少；不太看好的币种可以选择先卖后买模式，这样不会增持币种。另外不建议使用币种的全部数量进行网格交易，一般使用币种数量的10%--20%即可，做好风险控制。

2.自动波段
合理的设置网格交易，可以解放双手自动做波段。当一个币种处于下跌趋势时，你想在支撑位买入抢反弹，就可以通过Coin919的网格策略来设置，比如现在比特币价格是10200美元，我想在10001时买入1个BTC，10100时卖出1个BTC，做一个反弹的小波段，可以在软件上设置“先买后卖”模式，区间上沿设置为10100，下沿设置为10001，按价差设置99USDT，交易货币数量选择1BTC，就可以完成设置，这样系统就会为你挂一个10001的买单，并且在成交后瞬间挂一个10100的卖单。

如果有多个支撑位，可以修改区间下沿来实现，比如上面的情况还有两个支撑位9810、9906，把区间下沿改为9800，其它不用改，然后神奇的地方在于，在Coin919生成网格后的价格你可以手动做一些调整，如下图红色数字是我手动调整的价格：

同理，在压力位也可以设置先卖后买，做一些小波段。因为支撑位和压力位附近经常会反复震荡，此时网格策略能带来不错的收益，更能大大的减少人工成本。

还有不同于其他网格软件的一个亮点，Coin919支持递增参数设置，比如买入时设置100%递增，就是第一单买入1个，第二单买入2个，第三单买入4个……第N单买入2ⁿ个，这种更灵活的类马丁格尔式策略配合波段能发挥更大的作用，值得投入更多的精力研究。

3.稳定币套利

这可能是数字货币市场独有的套利方法，因为当前市场上有着USDT、PAX、TUSD、GUSD、USDC等多种稳定货币的存在，同时这些稳定币又都不是那么稳定，互相之间的汇率变化非常频繁，但是背后却又是同样的1美元价值支撑，这就为我们带来了套利空间。比如USDC/USDT，它总是围绕着1：1上下的比例在波动，此时设置足够小的网格区间，只要覆盖手续费能赚，就能实现稳定的套利空间，市场上有些交易所挂单成交是0手续费甚至负手续费，非常适合稳定币的套利。

网格策略虽然看起来简单，但用途却很广泛，作为有风险的投资策略，在资金管理、区间设置、递增比例等方面都需要投入精力研究使用，目前有些专注于网格策略的用户收益已经超过官方配置，毕竟策略框架是所有Coin919用户通用的，盈利的高低却取决于个人交易参数的设计。

END