关于兴业水晶球向各位朋友请教

大家好，最近在研究兴业水晶球这个指标，感觉受益匪浅，关于其中HV（已实现波动率）这个指标的计算，想问问大家以及水晶球的研发团队，这个HV的采样频率是多久呢？1min?10min?15min? 回溯周期又是多久呢？因为这两个因素直接决定了HV的数值，所以请各位了解的朋友不吝赐教，谢谢。

通荷 · 2017-10-31 16:19:44

已实现波动率是高频数据，我觉得至少1分钟

weidadpig · 2017-10-31 16:23:28

通荷发表于 2017-10-31 16:19
已实现波动率是高频数据，我觉得至少1分钟

学术界对于这个采样频率貌似还没有共识，不过我觉得应该是分钟级别采样。感谢回复

LLW9BiP4Sg · 2017-10-31 17:28:57

你要计算vix指数吗？

weidadpig · 2017-11-1 08:53:28

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-10-31 17:28
你要计算vix指数吗？

vix已经搞定了，现在要计算HV，这样可以计算两者spread

关于兴业水晶球 向各位朋友请教