期货交易员故事——王春禄从2000到1亿的操作笔记

故事的主人公叫王春禄，出生于1990年，今年28岁，以前在服装厂打工，6年前（2012年）接触期货，2000元买一手玉米进入市场，三年做到2000多万，现在做到上亿。我很想知道他是怎么做到的。
我首先想看的就是他的实盘操作。作者提到他参加过第四届（2015-2016）天纵期才大赛，账户ID是天涯，收益率2177.77%。OK，我就上比赛网站查（http://2015.cctvfcn.com/），结果如下：
1
成绩

初始资金5.7万，2015年12月到2016年9月，10个月净利润129万，22倍。

2
净值曲线

主要的利润来自2016年4月8日到2016年7月6日这三个月，资金从3.9万增长到141万，36倍。

3
持仓品种和持仓盈亏

主要的持仓品种来自豆粕和塑料（聚乙烯），主要的利润也来自塑料和豆粕。总共交易过11个品种，10个品种都是赚钱的，只有白糖亏了238元。

4
多空盈亏

基本都是在做多，极少做空。利润100%来自做多。
5
每天仓位

在80%到100%之间。常态化是满仓。
6
出入金

出入金：赚多了就出金，保证金不够了再入金。

我们来看看2015年12月到2016年9月这10个月中豆粕和塑料的行情（划线部分2016-4-8到2016-7-6）：

在他大赚暴赚的最核心的这三个月，其实豆粕和塑料并不是一直在涨的。

5月份塑料大跌、豆粕上涨，但他总账在赚钱，说明他当时豆粕仓位重、塑料仓位轻；7月初豆粕大幅回落，塑料上涨，总账还在赚钱，说明当时豆粕仓位轻、塑料仓位重。他是怎么管理自己的仓位的呢？这是我觉得他最核心的东西。

那么怎么观察他的仓位管理方式呢？我导出他这三个月的每日保证金占用，然后与豆粕1609合约、塑料1609合约的价格做比较，寻找仓位与价格的相关性，结果如下图：

可以发现：
（1）上图中标绿色箭头处，是价格与仓位的相关性很强的时间段。4月8日到6月14日，仓位与豆粕价格呈现高相关性；6月8-28日，仓位与塑料价格呈现高相关性。说明在这两个时间段，王月松大体上是遵循顺势加仓的方式（当天价格上涨就多头加仓）。
（2）两次大的减仓：一次是5月12日豆粕暴涨4.5%，当日盈利11万，出金25万。保证金从26万减少到4.5万；7月4日刚好在豆粕高点全部平仓。从这里我们看出王月松有收麦入库的习惯（我的比喻，指的是钱赚到一定程度就先出金，然后再用小资金继续做，以免割下来的麦子被风吹走）。
（3）顺势加仓是进攻，收麦入库是防守，高手都是有攻有守，像08年武汉那个做豆油的老太，只攻不守，5万几个月变成1000万又几天回到5万。王月松5月12日的大减仓，事后来看不太好，因为后面豆粕价格继续大涨；7月4日的大减仓，事后来看简直绝了，基本平在了豆粕的最高点，后面豆粕价格大幅回落，7月4日结算价3472是最高的,到7月底结算价就跌到3000。

为什么王春禄会选择在这两个日期大减仓呢？我们先看看K线图：

从K线图上看，5月12日的第一次大减仓，确实没什么道理可讲，应该只是纯粹的落袋为安；7月4日的那次，豆粕价格在创出新高后连续两天出现大的上影线，这时候平仓有道理，塑料价格创新高然而也没有仓位了，可能也是纯粹的落袋为安。
事实上，从基本面上也可以判断7月4日豆粕多头应该平仓。请看我2016年7月4日在小美上发的早评：

单纯看2016-4-8至2016-7-6这三个月的数据，王月松的资金增长36倍。

对比一下同期各商品的价格涨幅：

可以发现：
（1）贡献了最大利润的塑料，其实涨幅不过10%，在工业品中是中等偏差的。
（2）贡献了第二大利润的豆粕，涨幅38%，比棉花涨得多，在农产品中排第二位。

因此，王春禄赚钱，其实最重要的是他的仓位管理，其次才是品种选择。品种选择上，工业品中选择塑料，其实根本就没选好；农产品中选择了豆粕，这个选得挺好，当时一个是价格处于低位，一个是阿根廷在大豆收获季遭遇大雨影响收获并传闻减产很大。
所以，想赚大钱，最重要的是越涨越买！赚不了大钱，最大的原因是越涨越不敢买，不敢追高！比如今年4月份以来苹果大涨，很多朋友在价格第一次突破的时候做了点，一看上涨停滞就跑了，后面价格再次大涨，就不敢追了，这么大的行情只吃了一口，如下图：

而要想保住财富，最重要的是落袋为安。
启示：一个是顺势加仓（越涨越买），一个是收麦入库（落袋为安）。

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