以股票X为标的的一年期欧式看涨期权的价格为2.50元/份，以股票X为标的的一年期欧式看跌期权的价格

以股票X为标的的一年期欧式看涨期权的价格为2.50元/份，以股票X为标的的一年期欧式看跌期权的价格为3.20元/份，两只期权的执行价格相同。无风险收益率为5%，连续复利，股票X的市场价格为36元/股，且未来一年不分红。已知两只期权的定价均合理，根据看涨期权和...以股票X为标的的一年期欧式看涨期权的价格为2.50元/份，以股票X为标的的一年期欧式看跌期权的价格为3.20元/份，两只期权的执行价格相同。无风险收益率为5%，连续复利，股票X的市场价格为36元/股，且未来一年不分红。已知两只期权的定价均合理，根据看涨期权和看跌期权的平价关系，两只期权的执行价格应为展开

crazy1398 · 2018-4-30 01:49:42

根据Call-Put平价公式C+Ke^[-r(T-t)]=P+S，依题意可知：C=2.5，e^[-r(T-t)]=e^(-0.05)=0.95123，P=3.2，S=36，把相关数据代入解得K=38.58元。

以股票X为标的的一年期欧式看涨期权的价格为2.50元/份，以股票X为标的的一年期欧式看跌期权的价格

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