写一个vba代码，求期权的隐藏波动率

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天夜之心   2018-4-26 18:16   5446   1
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刷粉Q978161600  1级新秀 | 2018-4-30 01:39:22 发帖IP地址来自
期权每个行权价都会有一个隐含波动率，一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大。但是是有细微区别的。因为市场不是完美的，认购/认沽的权利金不可能永远总是在理论价上，一定会有偏差，所以计算出来的隐含波动率也会不一样。普通交易者不会涉及到（同一行权价）认购，认沽隐含波动率的价差的交易。只有机构或者做市商去关注这个。
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