指数或回补缺口择机卖出波动率

01
50指数走势与分析

受中美磋商利好消息刺激，50ETF创本轮反弹新高，午后因量能不济，指数震荡回落。细分板块里，表现最好的是银行股，显然并不能引起资金的兴趣。

综合来看，50指数连续大涨概率较低，短期有震荡整固的需求，后市大概率向今天的缺口靠近。

02
期权行情怎么看？

期权方面，50期权波动率高开低走，逼近前期新低。市场情绪一致后，后市较有利于卖方。

期权策略上，止盈一半仓位，另一半牛市价差策略，会根据明后天市场量能来决定。（持仓call10月3.0认沽和put10月3.1认沽的期权策略）

平仓两个跨式套利策略（赚钱近月时间价值+次月波动率），波动率下来比较快，卖的不好，每手盈利90的样子。

后市策略，可考虑开仓卖出波动率策略，双卖11月的3.1沽和购。

期权策略到期损益图如下：

03
实盘策略信号：备兑开仓

目前，期权实盘交易的策略有2个，今日的策略执行情况如下：

期权波动率做空策略：没有操作，未达到开仓条件。

期权轮动备兑策略：符合开仓条件，集合竞价开仓。

码字不易，欢迎各位留言交流，也请大家关注我们公众号，谢谢！

--------------------
以下是期权隐含波动率和升水的数据：

下图为今日期权10、11月的看涨和看跌的隐含波动率曲线图：

（10月看涨和看跌的隐波曲线）

（11月看涨和看跌的隐波曲线）

期权升贴水方面：10月期权的升水为-.0067。

本订阅号的内容，并不构成对任何人的投资建议，据此操作，后果自担。投资有风险！

扫描二维码
获取更多知识
期权小时代

指数或回补缺口 择机卖出波动率

指数或回补缺口择机卖出波动率