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【1】 Portfolio optimization in the case of an exponential utility function and in the presence of an illiquid asset
标题：指数效用函数和非流动性资产存在下的投资组合优化
作者： Ljudmila A. Bordag
链接：https://arxiv.org/abs/1910.07417
【2】 Weighted Monte Carlo with least squares and randomized extended Kaczmarz for option pricing
标题：基于最小二乘和随机扩展Kaczmarz的加权蒙特卡罗期权定价
作者： Damir Filipovi, Kathrin Glau
链接：https://arxiv.org/abs/1910.07241
【3】 Stochastic Orderings of Multivariate Elliptical Distributions
标题：多元椭圆分布的随机序
作者： Chuancun Yin
备注：18 pages
链接：https://arxiv.org/abs/1910.07158
机器翻译，仅供参考
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