【delta中性】李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数

李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货？

fu1296624932 · 2018-4-30 01:31:18

5手，沪深300股指期权的合约乘数是100，沪深300股指期货的合约乘数是300，,30*0.5*100/1*300=5

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