期权专栏｜50ETF期权交易策略—20191011

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上一交易日市场回顾
昨日三大股指震荡上行，截至收盘沪指涨约0.8%，深成指涨超1%，创业板指涨超2.5%，两市成交量有所增加成交额超4200亿，上证50指数表现稍弱于沪指，50ETF涨约0.5%。对于vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权市场，成交量略有减少，持仓量略有增加，成交量PCR略有下降，持仓量PCR略有上升。
市场行情每日收盘分析
名称
收盘价
涨跌
涨跌幅
成交额（亿）
上证指数
2947.71
22.85
0.78%
1572
深证成指
9638.10
131.54
1.38%
2634
创业板指
1666.97
44.55
2.75%
950.0
上证50指数
2940.80
17.82
0.61%
358.4
上证50ETF
2.987
0.016
0.54%
8.79
50ETF期权每日收盘市场分析
合约类型
成交量（张）
成交PCR
持仓PCR
持仓量（张）
认购期权
1165987
76.58%
77.77%
1932390
认沽期权
892952
1502771
10月平值认购期权涨幅
22.00%
10月平值认沽期权涨幅
-24.46%

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今日交易策略

昨日A股震荡上行，个股涨多跌少，两市超60家涨停，市场情绪有所转暖，且考虑到近两日人民币兑美元汇率明显上涨及美国9月经济数据大多不及预期，本周贸易谈判结果或偏向利好，叠加本月A股三季报陆续披露，激进的投资者可以考虑适当加仓，稳健的投资者仍可选择以观望及低吸为主，等待谈判结果。50ETF期权策略方面，单边投资者可以选择卖出10月行权价2.950的认沽期权。双边投资者可以考虑构建10月跨式空头，行权价可以考虑3.000。持有50ETF的，可以考虑备兑开仓获得权利金，减小成本，可以选择10月认购期权，行权价可以考虑3.100及以上。