50ETF又回3元,能向上突破么?【上证50ETF期权日报】

论坛 期权论坛 期权     
期权研究小组   2019-10-11 18:38   5028   0
哲学家常说凡事都有两面性,但市场中只有一面,不是多头的那面也不是空头那面,而是正确的一面。没有必要效忠多方或空方,交易者惟一要效忠的就是正确。




今天上证50上涨1.44%收于2983.12点,振幅1.52%,成交481.7亿,本周上涨2.95%。上证50ETF上涨0.045元收于3.032元,涨幅1.51%。




期权数据
今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量上升,持仓量增加。


成交量方面,上证50ETF期权总成交369万张,其中认购合约成交212万张,认沽合约成交157万张。



持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为343万张,其中认购合约总持仓量183万张,认沽合约总持仓量160万张。



从持仓变化来看,10月认购合约减仓14.1万张,认沽合约增仓1.9万张;11月认购合约增仓4.9万张,认沽合约增仓6.6万张。



波动率方面,从日内来看,早盘小幅回落,午盘先升后降,整体变化不大。下月合约小幅升波,当月合约和远月合约小幅降波。




最痛点方面,10月合约的最痛点为3.0元;11月合约的最痛点为3.0元。



市场分析
1、中美本轮毛衣谈判预期乐观,隔夜外围市场普涨,带动A股高开,早盘小幅回落后,在权重股的带动下发起上攻行情,昨日滞涨的上证50今天领涨两市,而昨日大涨的中小创出现休整,大小票出现轮动态势。


2、本周上证50涨了2.95%,中证500上涨2.32%,上证50反弹力度要强于中证500,虽然有轮动,但资金在近期更倾向于上证50为主的蓝筹股。


3、上证50ETF今天突破3元整数大关,这已经是年内第四次站上3块钱了,不知这次能站在3元上方多久,下周重点关注上证50能否向上突破。


4、午盘隐含波动率一度快速上行,在上证50上涨停滞后,隐含波动率出现快速回落,各月隐含波动率出现分化,当月合约和远月合约的隐波继续下降,而次月合约则连续二天出现升波,或是买方移仓所致。


5、隐含波动率冲高回落,且10月认购合约大幅减仓14.1万张,买卖双方均选择平仓,或离场观望,或移仓11月合约,表明上证50这根阳线尚未能激活市场情绪。


6、隐含波动率维持低位,买方的性价依然较高,较低的试错成本也带来了很好的交易优势,无论做多做空,都可以侧重于买方进场。


7、本周连涨4天,估计是资金在提前埋伏,对于这次的谈判,市场给予了相对乐观的预期。周末消息面明朗之后,如果没有超预期,下周就要小心这些埋伏的资金砸盘了。


祝大家交易顺利!
【免责声明:本文所介绍的期权策略,仅为作者的个人研究记录,不构成任何投资建议。】


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:640
帖子:128
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP