为什么买入极度实值的看跌期权会有正的theta？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 爱用户  2019-10-4 00:48  14969  3

通常情况下买入期权的theta都是负的，卖出期权的theta都是正的，但是为什么买入极度实值的看跌期权会有正的theta？

回复

分享到 :

0 人收藏

3 个回复

倒序浏览

2^#

热心回应 16级独孤 | 2019-10-4 00:48:17 发帖IP地址来自

因为期货有升水，做空标的资产会有时间价值。

支持反对回复

3^#

aDn_william 2级吧友 | 2019-10-6 11:39:57 发帖IP地址来自陕西延安

跟股指期货贴水道理相同

支持反对回复

4^#

吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2019-10-6 20:04:59 发帖IP地址来自云南

{:soso__3669389859068460655_4:}

支持反对回复

15级至尊

积分:31799

帖子:6375

精华:1

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.