为什么买入极度实值的看跌期权会有正的theta？

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 爱用户  2019-10-4 00:48  14886  3

通常情况下买入期权的theta都是负的，卖出期权的theta都是正的，但是为什么买入极度实值的看跌期权会有正的theta？

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热心回应 16级独孤 | 2019-10-4 00:48:17 发帖IP地址来自

因为期货有升水，做空标的资产会有时间价值。

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aDn_william 2级吧友 | 2019-10-6 11:39:57 发帖IP地址来自陕西延安

跟股指期货贴水道理相同

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吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2019-10-6 20:04:59 发帖IP地址来自云南

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