期权一周 | 50跌落平台波动率显著上升

3
月
23
日
周
五
距离3月合约到期剩余3个交易日

【一周观察】

本周50ETF跌落平台，波动率显著下降，认沽期权权利方有较好收益。

一周现货
50ETF周五跌落盘整平台，最终报收于2.781元，全周下跌0.081元，周跌幅为2.83%，周振幅为6.32%，单日最高振幅为1.94%，全周成交64.73亿元。
上证50指数收于2791.47点，较上一周下跌79.26点，周跌幅为2.76%，周振幅为6.19%，周成交2363.96亿元。

50ETF日线走势图

日期：2018.3.23，数据来源：WIND

50ETF周线走势图

日期：2018.3.23，数据来源：WIND

一周期权
期权认购合约多数下跌，9月到期行权价为3.60、3.50的认购合约出现微幅上涨；认沽合约悉数上涨，各个到期月的虚值认沽合约均出现较大涨幅。
合约周涨跌幅

日期：2018.3.23，数据来源：WIND

上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日均成交106.93万张，其中，认购合约53.81万张，认沽合约53.12万张；日均持仓量为173.38万张，其中，认购合约102.01万张，认沽合约71.37万张。

期权交易量和持仓量

日期：2018.3.23，数据来源：WIND息
波动率
50ETF历史波动率显著上涨，5日、20日、60日、120日波动率最新值分别为22.4%、16.4%、20.8%和17.6%。

50ETF历史波动率

日期：2018.3.23，数据来源：WIND
评述&展望
本周50指数受利空消息影响跌落震荡平台，波动率显著上升，市场波动加剧。下周行情展望及策略参考详见金光衍系列咨询产品。
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期权一周 | 50跌落平台 波动率显著上升

期权一周 | 50跌落平台波动率显著上升