【每日早评】50ETF期权盘前展望20180418

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长江期权俱乐部   2018-4-29 00:22   4426   0
【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额(亿)
50ETF
2.626
-1.09%
19.71
上证指数
3067
-1.41%
1854
沪深300指数
3749
-1.58%
1265
周二50ETF开盘一度高走,感觉要收复周一的下跌,但是随机下挫进入震旦给,尾盘则快速跳水,收跌1.09%,量能较前一交易日小涨。目前从趋势看,已经彻底跌破年线,这是年线下的第二个交易日。主要原因应该是和国际局势、中美贸易战升级有关,虽然一季度公布的GDP6.8%,表现中规中矩,但是大环境只能说变数较多,风险类资产存在被抛弃嫌疑。小权认为,短线上,还有进一步下探寻找支撑的可能性,具体下探到何处则成为未知数,仓位此时显得特别关键。晚间消息,央行定向降准1%,释放4000亿流动性,这个肯定是利好各种指数,但是高开后不一定就持续可以高走,可以先谨慎观察下再说。高开过多不宜追认购买入。
周二波指小涨,盘中标的稳住上升时一度下跌,最终标的跳水导致波指收红。



50ETF近期小时K线图
期权交易】
总成交面额(亿元)
315.2
期现成交比
0.86
权利金成交额(亿元)
7.3
合约总成交(万张)
116.1(-6.5%)
合约总持仓(万张)
164.1(+2.6%)
P/C
0.99(+0)

【波动率】
由于标的波动率有连续相关的特性,在此给出标的过去N个交易日的标的已实现波动率,供投资者对不同月份合约波动率的估值进行参考。
N
过去N个交易日标的波动率
5
12.87
20
20.21
60
22.01
120
19.75

【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)
1、目前市场特别不稳定,虽然周三早盘肯定受到降准影响。但是不宜追高,如果高开后高走到1.8%以上,可以考虑反向买沽,如果上涨到2.5%以上,轻仓卖出虚值3-4挡认购也可以小试。如果前期有大量认购多头,可以考虑大涨后适当减仓。
2、波动率在周一上涨,周二并未明显上涨,目前水平不算高,如果不是做价差组合必须卖出,不建议裸卖出做空波动率。




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