期权策略0328

2018年3月28日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.739元，上涨0.18%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额332.272亿元，权利金成交金额7.562亿元；合约总成交1179026张,较上一交易日减少19.83%，总持仓1701738张，较上一交易日增加2.83%。认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比1.02)。二、市场观点前一日认为，从银行板块来看，上证50指数不排除围绕年线进行争夺，创业板1810-1830点是短中长各条均线以及缺口压力位，站上后可谨慎参与。受隔夜美股大幅反弹各指数高开，随后走出分化行情，创业板高开高走，上证50振荡回落一度翻绿，尾盘免名收假阴线。当前看，权重指数风险并未解除，下方仅有年线支撑，上方缺口压力巨大，谨慎对待，中小指数倒显强势，这里是否会形成风格的转换？激进的可谨慎参与中小盘及次新。三、策略应用分析1、看多方向。指数跌至年线附近，买入4月2700-2750购，并以再次跌20点不回止损。2、看空方向。买入4月2900-2850沽+卖出2份2650-2700沽，指数急跌及时止盈。3、看平方向。卖出4月2800购+3月2650沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无持仓，总收益1699%。今日操作计：如击破年线，尾盘买入4月2750沽50张。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份备兑仓4月2850购15张，仓位92%，总收益53.55%。今日操作计划：如跌破年线，买入4月2750沽保护。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无持仓，总收益8.8%。今日操作计划：休息。
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