期权策略0410

2018年4月10日星期二一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.711元，上涨0.63%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额162.507亿元，期现成交比为0.45，权利金成交金额3.939亿元；合约总成交591103张,较上一交易日减少11.10%，总持仓1457138张，较上一交易日增加2.40%。认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.84)。二、市场观点前一日认为，贸易摩擦短期不确定因素仍将困扰市场，各指数形态上看下行的概率也是较大，稳健的继续观望。当前看，上证及沪深300指数反抽短期均线后开始回落，仅在超级权重平安等带领下尾盘15分钟勉强拉回，从形态上看，易跌难涨，深成指及中小板风险更大，仅次新指数及创业板相对较好，稳健的继续观望，激进的可轻仓考虑次新板块。三、策略应用分析1、看多方向。指数站稳10日线，卖出4月2700-2650沽，以再次跌20点不回止损。2、看空方向。逢反弹买入4月2700-2850沽+卖出2550-2600沽，指数急跌及时止盈。3、看平方向。卖出4月2800购+3月2600沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓4月2750沽，仓位25%，总收益1505%。今日操作计：50指数站上2740点尾盘止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份保护认沽4月2750、备兑仓4月2850购15张，仓位92%，总收益51.36%。今日操作计划：50指数站上2740点尾盘保护性认沽止损。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓4月2800购，风险度66%，总收益11.36%。今日操作计划：突破行权价考虑移仓。
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