流动性与波动率周报

流动性与波动率周报

Liquidity & Fluctuation Weekly Report

2018年2月26日-2018年3月2日
2018年第9期（总第384期）

上海期货与衍生品研究院

摘要

(1) 本周市场流动性环比上升15%。除了铜和锡以外，其余品种的流动性环比上升，其中，铅、沥青、热轧卷板和白银等4个品种的流动性环比上升超过30%。
(2) 本周市场流动性同比上升41%。其中，铝、锌、铅、螺纹钢、热轧卷板、镍和锡等7个品种的流动性同比上升，铜、天胶、沥青、黄金和白银等5个品种的流动性同比下降。
(3) 本周锌、镍和黄金的流动性评分最高，得到满分8分，评级为好；铅和沥青的流动性评分最低，得到4分，评级为中-。
(4) 本周除了热轧卷板和黄金外，其余品种的波动率（一日）环比下降，其中，铝、锌、白银、沥青、锡和镍等6个品种的各期波动率（一日、二日、三日、五日和十日）环比下降。

上海期货与衍生品研究院

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