期权策略0322

2018年3月22日星期四一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.884元，下跌0.38%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额289.386亿元，期现成交比为0.60，权利金成交金额4.941亿元；合约总成交996704张,较上一交易日增加29.51%，总持仓1761136张，较上一交易日增加1.40%。认沽认购比为0.93(上一交易日认沽认购比0.84)。二、市场观点前一日认为，各指数受外盘影响低开高，企稳反弹，创业板及次新走势较好，有希望挑战上方压力位，可谨慎乐观看待。各指数高开，尾盘恐慌或许是对美联储加息的提前反应，创业板1810点上方仍可继续看多，靴子落地或将做出最终的方向性选择，偏向于是技术性调整，但也不得不防如美联储超预期的表态会导致行情走弱的可能。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调，买入4月2800-2900购，以指数跌破昨2870点不回止损。2、看空方向。跌破2860点不回，尾盘买入4月2900-3000沽，指数再度反弹20点以上止损。3、看平方向。卖出3月3000购+3月2800沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓3月购2900，仓位25%，总收益1405%。今日操作计：如50指数直接跌破2870点不回尾盘止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，仓位92%，总收益56.81%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓3月2800沽，风险度80%，总收益14.58%。今日操作计划：跌破行权价考虑移仓。
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