上证50ETF期权行情及部分策略分析（2019.9.26）

消息面

1.美国能源信息局25日公布的数据显示，在截至9月20日的一周，美国商业原油库存环比增加240万桶，连续第二周上升。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌0.80美元，收于每桶56.49美元，跌幅为1.40%。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.71美元，收于每桶62.39美元，跌幅为1.13%。

2.美元指数25日上涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.70%至99.0290。1英镑兑换1.2349美元，低于前一交易日的1.2495美元。

3.昨日，华夏基金发布公告称，旗下华夏饲料豆粕期货ETF正式成立，这标志的境内首只商品期货ETF正式亮相。这不仅让投资者在资产配置和大宗商品投资又添新工具，而且代表着国内商品期货市场也迎来了一批重要的机构投资力量。

4.A股前三季度收官在即，又到了投资者算账的时候。要谈论前三季度的赚钱效应如何，可用“蓝筹不慢、主题更快”来概括。贵州茅台、海天味业、平安银行等是前者的主要代表，由于其市值够大，能使大多数参与者赚钱。

5.周三科技股杀跌，多只强势股闪崩跌停使得市场快速降温，银行券商护盘延缓了大盘跌势，沪指回补9月5日跳空缺口，扫清后市上行的后顾之忧。预计大盘将在国庆节之前窄幅震荡为主，建议关注绩优股和政策利好驱动的板块轮动机会。

行情分析

周三50ETF偏弱震荡，微跌0.33%，收小阴线。从波动率来看，期权隐波小幅反弹，收至15.17%，仍处于低位震荡。10月认购隐波收涨，认沽隐波走平，价差小幅收窄，标的回调后，期权市场情绪反而稍有回暖。

从10月持仓变化来看，认购在3000处增仓最大，认沽在2950处增仓最大，50ETF重心有下移迹象。目前，持仓量最大的合约分别为认购31000和认沽30000。

交易策略上，考虑到50ETF已跌破20日均线，昨天下午已止盈平掉10月2950认沽义务仓头寸，剩下的2800认沽义务仓继续持有未动。

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