简单投资商品-中证商品期货趋势配置策略指数

问：据说商品资产与证券、债券资产相关性极低？
答：是的！商品策略在海外往往作为另类策略中的一类，与股票多头、债券策略相关性极低。是资产配置中极好的一类资产，大名鼎鼎的“耶鲁、哈佛基金都有接近20%的资产配置在商品上”
另外，如果你能做商品策略，还可以自豪的对小伙伴说：我！是对冲基金经理

那如何来做呢？中证公司早就帮你想好了策略，你只需要按照他的编制方法去做一个组合拟合就好了。

中证商品期货趋势策略指数走势
从2009年3月1日至今，累计收益率103.21%，年化收益率7%。

中证商品期货趋势配置策略指数编制方案

中证商品期货趋势配置策略指数反映了基于商品期货品种的趋势特征，在
商品资产与现金资产中进行动态配比的策略收益。
一、指数名称和代码
指数名称：中证商品期货趋势配置策略指数
指数简称：商品趋势
英文名称：CSI Commodity Futures Trend Following Strategy Index
英文简称：CSICTFASI
指数代码：930666
二、指数基日和基点
该指数以 2009 年 3 月 31 日为基日，以 100 点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
中证商品期货成份指数。
2、选样方法
（1）将 63 个交易日定为初始考察周期，计算商品期货i
在考察周期中的逐
日累计收益，并进行趋势判断。如果考察周期内没有呈现明显趋势，则将考察
周期向前延长 5 个交易日，直至呈现明显趋势。
（2）计算考察周期内，逐日累计收益基于时间维度的斜率。如果斜率显著
大于零，那么定义商品期货i
呈向上趋势。
（3）选择所有呈向上趋势的商品期货为指数样本。
四、指数计算
同中证商品期货成份指数。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
中证商品期货趋势配置策略指数的样本每月调整一次，样本调整实施时间
是每月的第一个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间
相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对中证商品期货趋势配置策略指数样本进行临时调整。当指
数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特
殊事件时，将尽快进行相应调整。当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的商
品期货一般情况下将继承被剔除商品期货在调整前最后一个交易日的收盘权重，
并据此计算新进商品期货的权重因子。