冉志东:9.26上证50ETF期权每日策略分析及操作建议

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冉志东   2019-9-28 17:29   5067   0


活着,不是靠泪水博得同情,而是靠汗水赢得掌声。奋斗不一定全是为了钱,还有骨子里那份自信、淡定、从容!买得起自己喜欢的东西,去的了自己想去的地方,能承担起该承担的责任,花自己的钱,过有质量的生活!做一个无可替代的自己!早安!

标的与现货:



周三两市低开低走,成交量较前一日基本持平。盘面上,两市下跌个股近9成,涨停个股31只,非ST跌停个股19只。截至收盘,沪指报2955.43,跌1%,成交2038亿元。深成指报9671.06,跌1.43%,成交3220亿元。 北向资金继续流入超过27亿+,看来洋大人并没有停手。周二的明星板块依然是科技股,5G指数涨1.35%。消费板块也凑合,茅台大涨3.05%创出收盘新高。技术方面,日线的MA5、MA10、MA20已经开始收敛,拉出的上影线刚好被MA5压制,成交量也较小,反映节前休战氛围浓厚,多空都想休息,无心恋战,窄幅震荡可能成为主基调。30分钟级别MA20朝下走,也处于收敛状态。看来波指降低,均线收敛,这明显是等待国庆后再战的节奏。建议方向交易者收手等待。做空波指、做空时间的卖方也应减仓应对风险。周三是行权交割日,出现风控末日轮的概率降低,不必在虚值上博弈。

隔夜美股上涨,A50盘前小涨。
波指小涨,看来双买力量开始进入了。



期权成交数据:

周三,期权成交220.82万张,环比下降19.9%;持仓量409.31万张,环比下降1.76%。其中,认购小幅减仓1.18万张(受当月合约到期影响,当月大幅减仓12.90万张,次月大幅增仓11.01万张),认沽减仓6.14万张(当月大幅减仓13.93仓万张,次月增仓7.06万张);成交沽购比0.81(上一日为0.73),持仓沽购比0.84(上一日为0.86)。
期权成交及持仓统计



认购、认沽成交及持仓统计




近两个月期权成交情况         




近两个月期权持仓情况




波动率:

50ETF波动率指数,小幅高开后迅速冲高回落,随后基本维持窄幅震荡,尾盘随标的回落而震荡上行,环比上涨0.28个百分点至17.12%(上一日为16.84%)。
1、 50ETF波动率日内分时走势(2019年9月25日)






2、 50ETF波动率K线走势(2018年1月1日-2019年9月25日)



操作建议:

总体多空不明,且有震荡下挫趋势,但临近国庆,空方难以发力,多方又疲弱不堪,短线临近交割,日内短线轻仓可以博取一点alpha,其他操作休息。
文/冉志东(微信:2585489229--公众号:冉志东)
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