一、50ETF量能分析
本周共五个交易日，前两个交易日50ETF下跌1.98%，后三个交易日上涨0.87%，本周收盘价低于上周收盘价0.034元/股。
时间
收盘价
涨跌
涨跌幅
2019-9-12
3.047
0.040
1.33%
2019-9-16
3.034
-0.013
-0.43%
2019-9-17
2.987
-0.047
-1.55%
2019-9-18
3.003
0.016
0.54%
2019-9-19
3.007
0.004
0.13%
2019-9-20
3.013
0.006
0.20%
时间
成交量(手)
成交额(万元)
2019-9-16
4111851
124788.246
2019-9-17
7859068
236122.735
2019-9-18
7980787
239765.864
2019-9-19
3941839
118288.219
2019-9-20
3830081
115384.918
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二、50ETF波动率分析
本周5日历史波动率在前四天有所上升，周五回落到0.1307。
时间
收盘价
5HV
20HV
40HV
2019-9-16
3.034
0.1204
0.1412
0.1486
2019-9-17
2.987
0.1640
0.1408
0.1533
2019-9-18
3.003
0.1738
0.1411
0.1537
2019-9-19
3.007
0.1715
0.1409
0.1519
2019-9-20
3.013
0.1307
0.1409
0.1506
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三、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权量能分析
时间
总成交量（张）
认购成交量（张）
认沽成交量（张）
成交量 -
PCR
2019-9-16
2,297,399
1,312,261
985,138
0.7507
2019-9-17
3,299,261
1,829,521
1,469,740
0.8033
2019-9-18
2,567,690
1,467,160
1,100,530
0.7501
2019-9-19
2,283,105
1,254,973
1,028,132
0.8192
2019-9-20
2,172,123
1,195,797
976,326
0.8165
时间
总持仓量（张）
认购持仓量（张）
认沽持仓量（张）
持仓量 -
PCR
2019-9-16
4,375,486
2,227,298
2,148,188
0.9654
2019-9-17
4,431,654
2,363,108
2,068,546
0.8753
2019-9-18
4,371,422
2,294,326
2,077,096
0.9053
2019-9-19
4,353,489
2,301,224
2,052,265
0.8918
2019-9-20
4,317,270
2,255,151
2,062,119
0.9144
注：PCR指标对标的资产走势具有很强的预测性，成交量PCR和持仓量PCR指标显示的多空信号可以作为进行买卖期权操作的参考。
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四、50ETF期权隐含波动率分析
9月和10月合约，看涨平值期权和看跌平值期权隐含波动率均是逐渐走低。
时间
1909Call_IV
1909Put_IV
1909IV均值
5HV
2019-9-16
0.1923
0.1772
0.1863
0.1204
2019-9-17
0.1717
0.1642
0.1681
0.1640
2019-9-18
0.1690
0.1746
0.1712
0.1738
2019-9-19
0.1557
0.1548
0.1553
0.1715
2019-9-20
0.1441
0.1625
0.1518
0.1307
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时间
1910Call_IV
1910Put_IV
1910IV均值
5HV
2019-9-16
0.1777
0.1852
0.1804
0.1204
2019-9-17
0.1671
0.1733
0.1699
0.1640
2019-9-18
0.1633
0.1784
0.1685
0.1738
2019-9-19
0.1644
0.1747
0.1678
0.1715
2019-9-20
0.1597
0.1702
0.1632
0.1307
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时间
1912Call_IV
1912Put_IV
1912IV均值
5HV
2019-9-16
0.1926
0.2179
0.2082
0.1204
2019-9-17
0.1842
0.2074
0.1949
0.1640
2019-9-18
0.1791
0.2122
0.1916
0.1738
2019-9-19
0.1795
0.2135
0.1917
0.1715
2019-9-20
0.1829
0.2101
0.1924
0.1307
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时间
2003Call_IV
2003Put_IV
2003IV均值
5HV
2019-9-16
0.1925
0.2251
0.2125
0.1204
2019-9-17
0.1848
0.2152
0.1994
0.1640
2019-9-18
0.1797
0.2187
0.1932
0.1738
2019-9-19
0.1791
0.2144
0.1913
0.1715
2019-9-20
0.1852
0.2183
0.1969
0.1307
注：Call_IV取自距离50ETF价格最近的两个看涨期权隐含波动率加权平均，Put_IV取自距离50ETF价格最近的两个看跌期权隐含波动率加权平均，IV均值取自距离50ETF价格最近的两个看涨期权和两个看跌期权隐含波动率加权平均。
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