50ETF期权日报 9月平淡收官

上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报
期权数据：
9月25日上证50ETF现货报收于2.977元，下跌0.33%，上证50ETF期权总成交面额657.841亿元，期现成交比为0.49，权利金成交金额10.685亿元。
今天上证50ETF期权成交量下降，持仓量减少。
成交量方面，上证50ETF期权总成交220万张，较上一交易日减少19.90%，其中认购合约成交121万张，认沽合约成交99万张。认沽认购比为0.81(上一交易日认沽认购比0.73)。
持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为409万张，较上一交易日减少1.76%。其中认购合约总持仓量222万张，认沽合约总持仓量187万张。
从持仓变化来看， 9月认购合约减仓12.8万张，认沽合约减仓13.9万张；10月认购合约增仓11万张，认沽合约增仓7万张。波动率方面，波动率今天小幅回升，整体变化不大。
期权总结：
9月合约到期，其余月认沽普涨、认购普跌。今日为9月合约到期日，50ETF没有大幅波动，9月虚值合约价值纷纷归零，其余月份认购期权普遍下跌，其余月份认沽期权普遍小幅上涨。50ETF冲高回落，认购合约大跳水。今日是9月合约到期日，我们回顾一下自上一到期日（8月28日）以来50ETF及9月期权合约走势情况。50ETF在8月28日收于2.914后，两周之内一路上扬，涨幅超过4.5%，此时隐含波动率逐渐上升，认购合约走势迅猛，较8月28日价格普遍翻了一番；此后股价逐渐震荡下行跌回3.00以下，隐含波动率持续下降率创新低，卖方大幅占优，认购合约受到时间价值流失、股价下跌和隐含波动率下降的影响，价格缩水大半，虚值认沽期权也受到时间价值流失及隐含波动率下跌影响不涨反跌。行情趋势总结：今日的收盘情况，指数集体收跌，沪指下跌1%，深指下跌1.43%，上证50指数下跌0.38%，北向资金在尾盘出现拉升净流入了11.1亿，主要流向深股通。板块方面数字货币板块逆势走高，银行板块小幅上涨。此外50ETF波动率指数有所上升，但目前仍处于低位状态。
今天的盘面情况，首先上午指数受美股下跌影响低开，在银行股反弹带动下，50指数收复今天低开缺口，短期企稳，但量能不足，反弹幅度有限。下午尾盘银行股出现止跌企稳对指数下跌起到了缓冲作用。如果外围市场进一步恶化，指数还有向下空间。
国庆长假将至，市场情绪谨慎，毕竟假期长，外盘变数也多，要避险的资金在陆续离场，成交逐渐趋于清淡。