相约西湖，『制高点』期权量化专修班开始招募啦！

期权量化就是制高点！
『制高点』期权量化专修班是聚焦期权量化，帮助你最底层学会期权的量化分析、策略构建和自动下单，占领整个衍生品交易的制高点。

大纲

Part1 基础：Option Pricing 期权定价

1.1 欧式期权（European Options）定价模型详解
◇BS公式及各个参数介绍
1.2 美式期权（American Options）定价模型详解
◇ 二叉树详解
◇ BAW详解
1.3 模型精度和速度剖析

Part2 Volatility 计算波动率

2.1隐含波动率（Implied Volatility）计算公式详解
◇二分法
◇牛顿迭代法
2.2波动率倾斜（Volatility Skew）的标准化计算公式详解
2.3远期波动率（Forward volatility）公式计算公式和简便计算公式
2.4vix计算公式详解
◇第一代VIX计算公式
◇第二代VIX计算公式

Part3 Greeks 希腊字母与盈亏分解

3.1欧式期权希腊字母求解公式详解
3.2美式期权希腊字母求解公式详解
3.3Greeks盈亏分解
◇到底是Vega还是Theta赚的钱
◇到期时间：到底是日历日还是交易日
◇方向，时间和波动率维度的多维度多阶盈亏分解

Part4 Hedging 期权量化对冲

4.1Hedging Methods 对冲方法
4.1.1Hedging at Regular Intervals 固定时间对冲
4.1.2Hedging to a Delta Band Delta阈值对冲
4.1.3Hedging Based on Underlying Price Changes 基础资产价格改变对冲
4.2Hedging Simulation 对冲案例模拟
4.2.1Discrete Hedging and Path Dependency 离散对冲和路径依赖
4.2.2Volatility Dependency 波动率依赖

Part5  期权量化系统搭建
5.1期权量化底层系统框架搭建
◇交易所各大期权接口比较
◇底层数据结构设计
◇系统模块设计
5.2期权数据库搭建
◇数据库选择
◇数据库字段设计

Part6  代码与解析:期权量化策略实例
6.代码与解析:期权量化策略
6.1实例1：期权平价套利策略代码解析
6.2实例2：期权波动率策略代码解析
6.3实例3：期权价差策略代码解析
6.4实例4：期权买方策略代码解析
6.5实例5：期权与其他资产的组合策略代码解析
6.6其他策略

女神老师
讲师：陆丽娜：国内期权做市领军人物
国内期权做市领军人物，浙期实业副总经理，量化投资总经理，期权做市商负责人。

曾赴美国CBOE等交易所进行期权学习。先后参加交易所举办的各大做市商比赛并获得优异名次。目前为白糖，豆粕以及铜商品期权的做市商，为二级市场提供持续稳定的报价，提升市场流动性。陆老师是《手把手教你学期权投资》一书作者。
专长：期权策略研发，期权做市商量化交易, 期权定价、拟合以及风控模型构建，期权量化系统搭建。

时间地点价格
地点：杭州市西湖边
时间：9月7-8日：两整天
第1天  9:00-12:00  &  14:30-17:30
第2天  9:00-12:00  &  14:30-17:30

价格：  原价9800，
前10名优惠价6800
另送2000元线上课程。

小班化训练，满20人即停止招生。

福利

提供期权历史数据与实时行情数据接口。
提供几套期权实战策略代码。
优秀学员优先获得期权交易者学会专项资金支持。

怎样报名入队集训
添加期权弟微信，加好友注明“期权量化”即可。

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