50ETF期权—2019/09/06【每日早评】

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期权小学堂   2019-9-7 18:25   5203   0



一、消息面:
1、国务院金融稳定发展委员会:9月5日召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议,国务院副总理、金融委主任刘副总理强调,金融管理部门要强化监管责任,加大逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导机制;支持银行更多利用创新资本工具补充资本金,引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资。点评:中性偏多。
2、商务部:9月5日表示,中美双方经贸团队一直保持着有效的沟通,当天上午双方牵头人进行了很好的通话,明确了下一步磋商的时间安排,双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为磋商创造良好的条件。在双方工作层充分准备的基础上,10月初举行的第十三轮中美经贸高级别磋商将力争取得实质性进展。点评:利好市场情绪。
3、央行:9月5日,中国央行无逆回购操作,当日无投放亦无到期。点评:中性。
4、美国市场:美股本周连续第二个交易日上涨,三大股指均涨逾1%。截至收盘,标普500指数涨38.22点,涨幅1.30%,报2976.00点;道指涨372.68点,涨幅1.41%,报26728.15点;纳指涨139.95点,涨幅1.75%,报8116.83点。点评:中性。
5、在岸人民币汇率下跌29个基点。点评:中性。
6、富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收跌,跌幅0.04%。点评:中性。
二、资金面:
1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)
9月5日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入96.85亿元。其中沪股通净流入57.13亿元,深股通净流入39.72亿元。统计发现,北向资金连续6日净流入,合计262.34亿元。




三、行情回顾
9月5日消息,早盘两市高开后指数单边走强,多头表现强劲,盘中沪指站上3000点,创指重返1700点,进入技术性牛市,盘面上以券商为代表的大金融板块领涨两市,5G、国产软件等科技股同样表现不俗。
午后,市场情绪降温,三大股指冲高回落涨幅收窄,早盘强势的大金融及科技股均有所回落,军工、燃气、区块链等板块异动拉升。整体上,两市成交额显著放大,北上资金净流入近97亿元,个股涨多跌少。
截至收盘,沪指报2985.86点,涨0.96%;深成指报9783.50点,涨0.86%;创指报1689.05点,涨1.18%。



四、50方面:
9月5日上证50ETF现货报收于3.004元,上涨1.04%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1465.253亿元,期现成交比为0.59,权利金成交金额27.056亿元;合约总成交4901611张,较上一交易日增加70.14%,总持仓3578663张,较上一交易日增加1.47%。

认沽认购比为0.68(上一交易日认沽认购比0.93)。
从波动率来看,期权隐波大涨至18.77%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购隐波早盘一度飙升,出现追涨现象,9月3100认购合约更是出现3倍涨幅,随后快速回落,认沽隐波略有回落,价差再次收窄,期权市场情绪继续回暖。


五、技术面:
从核心板块来看,银保证均冲高回落,银行板块站上半年线,保险板块放量逼近前高,证券板块收放量长上影阳线。从权重个股来看,平安放量逼近前高,招行站上60日均线,茅台收复5日均线。
整体来看,全市场普涨,50ETF早盘在券商板块带动下快速拉升,有点2月25日的感觉,但在突破前高3.034后快速回落,显示上方压力较大,而北上资金尾盘却持续流入,全天净流入近100亿,市场做多情绪依然较强,接下来重点关注标的能否有效突破前高,预计将震荡消化前期套牢盘后再行上攻。


昨天收长上影线,今天预计继续试探前压力位3.034,并较大概率突破!消息面偏暖,预期9月贸易战的利空消息会消停一段时间;技术面反弹趋势较强,有持续量能的配合。预计后市震荡上行,可适量进取。


今日合约选择参考:一、权利方合约选择参考:
看上涨做多,建议买入9月购2850、9月购2900合约。看下跌做空,建议选择9月沽3100、9月沽3200合约。
二、组合策略选择参考:
跨式盘整策略:双向卖出虚值合约,例如卖出9月沽2900+卖出9月购3100,张数1:2。择机加仓实购对冲风险。跨式突破策略:空仓。偏多:牛市价差(比率购):买入9月购2900+卖出9月购3100,张数1:3。日内完成开仓:逢低买入实购,逢高卖出虚购。偏空:空仓

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