【期权每日资讯】2019-9-6

今日点睛
50ETF先抑后扬，隐含波动率持续回升，期权成交量回落至250万张附近。
01
现货行情分析上证50指数报收于2981.07点，上涨25.23点，涨幅为0.85%，成交492.54亿元。50指数权重前十的成分股多数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨1.65%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.9.6，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）冲高回落，收报于3.037元，上涨0.033元，涨幅为1.10%，日内振幅为1.00%，成交额为13.68亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.9.6，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约悉数上涨，其中，成交量和持仓量最大的购9月3100合约上涨60.36%；
认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽9月3000合约下跌29.93%, 持仓量最大的沽9月2900合约下跌38.85%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.9.6，数据来源：WIND

期权总成交254.36万张，其中认购成交144.43万张，认沽成交108.92万张；总持仓368.44万张，其中认购持仓168.54万张，认沽持仓199.90万张; P/C成交比0.75，P/C持仓比1.19。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.9.6，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率持续下降，5日和20日波动率最新值分别为7.74%和13.93%；平值合约加权平均隐含波动率为17.78%，持续上升。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.9.6，数据来源：WIND

04
策略提示

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创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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