股指期货3M日内交易策略06号测试报告

目录：
一、策略概述
二、测试报告简述
三、潜在风险提示
四、测试报告数据
五、策略信号展示

一、策略概述
1、适用品种：股指期货。
2、适用周期：股指期货三分钟周期K线。
3、策略类型：趋势+震荡。
4:、适用价格区间：3000以上，行情的波动率直接影响策略的盈利能力。
5、日内or隔夜：日内交易，尾盘清仓。
6、测试时间：2015.01-2019.08.
7、手续费设置：开仓平仓各150元，合计交易一次300元。
8、滑点设置：0 手续费设置已经相当于开仓平仓各三个滑点。
9、程序化平台：交易开拓者TB。
10、思路介绍：随机进场+多重过滤平仓或者反手。
11、行情过滤系统：主要是过滤出与持仓不匹配的趋势和震荡，减少无效止盈止损。
12、建仓系统：随机进场，先入为主，
13、包含指标：自创指标。
14、每日平均交易次数：3次。

二、测试报告简述
1、净利润：471万。
2、交易次数：3429.
3、平均利润：1374.
4、盈亏比：1.66。
5、胜率：48.2%。
6、最大回撤：18万
7、年度汇总：
                  2015年2847420
                  2016年501000
                  2017年200160
                  2018年722700
                  2019年442620

三、潜在风险提示
1、实盘中，测试指数和主力合约会有一定偏差。
2、交易开拓者服务器故障和交易开拓者平台稳定性直接影响策略发单的成功率和准确率。
3、电力及网络的异常中断导致无法接收数据以至于无法及时交易。
4、未来行情的未知性永远是策略风险所在。

四、测试报告数据

五、策略信号展示

   当一个策略的收益远远超出了你的认知，首先不要轻易质疑，而是现实存在的事物超出了我们的认知，量化交易时代的到来可以带来很多可能。
                                       程序化小学生