A股接连重挫! 50ETF认沽期权3天涨15倍

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期权每日必读   2019-8-31 13:00   3157   0
8月6日上证50ETF现货报收于2.805元,下跌1.06%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1116.571亿元,期现成交比为0.65,权利金成交金额23.434亿元;合约总成交3938062张,较上一交易日增加23.44%,总持仓3600129张,较上一交易日增加5.04%。

认沽认购比为1.09(上一交易日认沽认购比0.96)。





A股重挫,认沽期权几个虚值合约翻倍,其中以下两个合约上涨超过十倍














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外部因素是此轮下跌的助推器,期间还有香港的一些事件,港股更是出现踩踏效应。今日早盘低开后,多数个股下跌接近9%,期权的波动率从昨天的19.42快速上升到24.89,氛围开始紧张,如果出现恐慌性抛售,今日将会一地鸡毛,好在下午平安和茅台开始带动指数反弹,券商股快速上攻,基本消除了恐慌情绪。
从收盘情况来看,下午的反弹仍然较弱,连缺口都没有补上,今天是第四个没补的跳空缺口了,理论只要后市出现企稳机会就会回补掉缺口。


股市的死多头,大霄老师近几日被众人口水围攻,依然吐露出一句: 2800点以下或是蓝筹股空头陷阱


盘后回顾
策略
1
8月6日50ETF低开开盘后震荡下行,波动率高开冲高回落,随后波动率横盘震荡,观察到10点35分左右,50ETF二次探底,但波动并未再次冲高,此时可以预计做空动能消失,此时减仓或平仓买沽策略为宜。故10点35分后降低仓位为策略一持有买沽策略的对应方式。
策略
2
策略二调整为卖出宽跨以后,标的波动率出现冲高回落迹象,虽有止跌的迹象,但并不能说明下跌结束,现在建立卖沽边界为时尚早,需要等待。






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