期权日报（2019年8月29日）

点击蓝字关注我们

8月29日，上证50ETF现货报收于2.901元，下跌0.38%，总成交量为488.9万手，总成交额14.2亿元。
上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交量237.9万张,较上一交易日减少2.50%，总持仓305.3万张，较上一交易日减少22.30%。持仓量大减主要原因为，昨日是8月份合约的行权日，大量8月份合约作废；而今日新挂的10月份合约提供不了这么大量的新增持仓，从而出现了持仓量大幅度减少的情况，这种由于合约变化导致的持仓增减没有市场意义。
今日成交总量的认沽认购比为0.921，上一交易日认沽认购比0.867。
8月份认购期权合约行权数量为11185张，认沽期权合约行权数量为15820张。

今日成交量和成交额的认沽认购比都处于比较正常的水平，并没有因为今日标的价格走低产生太大影响。

8月份合约到期，9月份合约成为当月合约，新挂了10月份合约，这种合约变化使得次月合约的成交量、持仓量和成交额都出现了比较大的下降，同时9月和10月份的合约都出现了比较大的仓差。随着时间推移，10月份合约持仓量会持续增加，成交量和成交额也都会相应有所提高。主力合约换月带来的影响仍在继续，切勿对这种影响做过度的市场解读。

机构的交易状况和持仓状况见下表：

30日、60日历史波动率以及隐含波动率指数都略有下降。从波动率整体情况来看，这种幅度的变化没有什么实际意义。

从波动率期现结构来看，10月份认购合约的波动率有些偏低，看涨的朋友值得留意。

从9月份合约的波动率指数来看，认沽合约的隐含波动率基本没变，而认购合约的隐含波动率则略有下降，两者之间的波动率差为5.03%，较前一交易日略有扩大，仍然是认沽合约的隐含波动率较高。

10月份合约是新挂合约，没有之前的波动率数据，所以图中前几天的数据是用之前作为次月合约的9月份合约的数据补充的。10月份合约的波动率差为3.72%，也是认沽合约的隐含波动率高于认购合约。

今日9月份和10月份合约的时间价值曲线无特别意义。虽然认沽合约的时间价值略高于认购合约，但价差很小，基本无套利空间。

我了解大家很期待我提供一些信息，说现在有什么样的市场机会能赚点容易钱。但机会这东西是市场给的，不是我给点评出来的。没有市场机会的时候，我能给大家的建议就是：

想看前一交易日的期权日报，点这里：期权日报（2019年8月28日）

还想看关于期权的什么信息，或者对于当前版本的期权日报有什么修改意见，欢迎留言给我：）

期权周刊

原本只是作为备用号的期权周刊即将更新，用于发期权周报，扫码即可关注

想学习更多期权知识，也可以加入貔貅老爹的知识星球，这里面有精选的文章和精彩问答。
注意：这个是收费的!

想找免费的交流平台，可以扫下方二维码加微信群，那里有更多的小伙伴在参与交流。

喜欢，别忘关注~
这里有关于期权的全部技能！

· 声明 ·

1.本报告由深圳前海朴汇志合基金管理有限公司（以下简称朴汇志合）制作。本报告中的信息均来源于我司认为可靠的已公开资料，但朴汇志合对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
2.本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对任何人的投资建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量自身的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，朴汇志合及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
3.本报告的版权为朴汇志合所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

我知道你在看哟