光大证券期权投资周报（本周隐含波动率小幅下跌）

光大证券期权投资周报（本周隐含波动率小幅下跌）
一、上周市场及组合绩效回顾

本周上证50ETF震荡上行，收盘于2.865元，日内最高振幅为2.55%。本周买入上证50ETF现货收益率为1.3%，本周上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权交易共成交6,403,539张，认购认沽期权分别成交3,564,366张和2,839,173张。

稳健型组合策略绩效本周增长-0.45%。该策略组合delta为正数，gamma为负数，vega为负数，theta为正数。

趋势型组合策略绩效本周为-5.18%。

分策略组合分析
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附录1:50ETF行情跟踪数据（左右滑动查看）

光大证券衍生产品部
胡文龙
职业编号：S0930616080004
Email：huwl@ebscn.com

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