【期权每日资讯】2019-8-23

今日点睛
50ETF小幅走高，期权成交爆量，持仓量显著下降。
01
现货行情分析上证50指数报收于2917.38点，上涨39.37点，涨幅为1.37%，成交454.64亿元。50指数权重前十的成分股多数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨2.17%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.8.23，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）窄幅震荡，收报于2.963元，上涨0.040元，涨幅为1.37%，日内振幅为1.71%，成交额为20.89亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.8.23，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约多数上涨，其中，成交量最大的购8月2950合约上涨79.10%，持仓量最大的购8月3000合约上涨52.94%；
认沽合约多数下跌，其中，成交量最大的沽8月2950合约下跌58.84%, 持仓量最大的沽8月2850合约下跌68.63%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.8.23，数据来源：WIND

期权总成交417.09万张，其中认购成交245.08万张，认沽成交172.01万张；总持仓395.84万张，其中认购持仓190.80万张，认沽持仓205.05万张; P/C成交比0.70，P/C持仓比1.07。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.8.23，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为15.30%和17.28%；平值合约加权平均隐含波动率为17.12%，微幅下降。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.8.23，数据来源：WIND

04
策略提示

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创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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