创业板相关ETF份额净增，AI ETF明日上市——ETP日报

分析师 / 李真（执业证书编号：S0890513110002)分析师 / 杨思奇（执业证书编号：S0890519060003)

市场回顾：今日A股市场继续窄幅震荡，收盘上证综指上涨0.11%，收于2883.44点，深证成指上涨0.30%，收于9350.56点，创业板指上涨0.23%，收于1613.46点，两市成交额4401.62亿元。申万28个一级行业涨多跌少，休闲服务（+2.22%）、食品饮料（+1.92%）和国防军工（+1.46%）涨幅领先，建筑材料（-0.58%）、房地产（-0.54%）和钢铁（-0.42%）跌幅较大。权益ETF： 8月23日平安中证人工智能主题ETF（代码：512930，场内简称：AIETF）在上交所交易，该基金是公募市场首只AI主题的ETF基金，跟踪中证人工智能主题指数，首募规模2.01亿元，管理费和托管费合计0.20%/年。中证人工智能主题指数（代码：930713，简称CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现，指数成分股数量共计100只，持仓相对分散，前十大权重股合计占比33.5%，前三大行业为SW计算机（45.18%）、SW电子（32.93%）和SW通信（7.55%），合计85.66%。年初以来CS人工智能指数累计上涨39.09%，同期沪深300指数上涨26%。

上日权益ETF总份额增加4.77亿份，总规模减少0.55亿元。从份额变动来看，创业板指、创业板50、科技龙头、上证50、恒生国企指数相关ETF合计份额分别净增加34710万份、27300万份、5942万份、3690万份、2900万份；中证500、沪深300、证券公司、CS计算机、中证国防相关ETF合计份额分别净减少6575万份、6128万份、5003万份、4552万份、1750万份。

战略配售基金
权益封基
固收类封基2019年8月14日嘉实元和发布财产清算及合同终止公告，根据公告，该基金所持有目标公司权益已经全部变现，自2019年8月13日起进入清算程序。2014年嘉实元和按照2.15倍PB参与中国石化销售公司股权投资，截至2019年8月9日，嘉实元和最新披露净值为1.1546元，对应中国石化销售有限公司股权估值为2.16倍。
债券封基
债券ETF
分级B方面：今日进取股基上涨0.54%，分级B总成交额7.78亿元，成交在千万以上的分级B涨多跌少，军工B（150182，+2.38%）、医药B（150131，+1.21%）和国防B（150206，+1.18%）涨幅较大，有色B（150197，-0.78%）、银行B（150228，-0.56%）、证券B（150172，-0.38%）和证券B级（150224，-0.36%）下跌。
分级A方面：今日国债期货早盘攀升后窄幅震荡，收盘十年期主力合约T1912上涨0.06%。今日分级A总成交额1.12亿元，成交在五百万以上的分级A仅4只，有色A（150196，+0.19%）、中航军A（150221，+0.28%）和证券A级（150223，+0.10%）上涨，中小A（150106）涨跌持平。
货币ETF今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.230%、华宝添益七日年化收益率2.293%、南方理财金H七日年化收益率为2.930%、建信添益七日年化收益率2.417%。今日收盘理财金H折价0.014%，银华日利平价。场内定增基金
黄金ETF 今日伦敦金盘中下跌0.30%，国内黄金AU9999收盘上涨0.10%，黄金ETF中，华安黄金ETF上涨0.29%，预估折价率0.029%。今日AG1912下跌0.12%，白银基金上涨0.23%，预估折价率0.66%。
跨境ETFQDII-ETP方面，上日德国DAX指数上涨1.30%，美国纳斯达克100指数上涨0.90%，标普500指数上涨0.82%。今日盘中美元指数下跌0.10%，在岸人民币兑美元贬值0.17%，欧元兑美元上涨0.14%。今日华安德国30ETF上涨0.50%，预估折价率0.54%；国泰纳斯达克100ETF上涨0.68%，预估折价率0.08%；博时标普500ETF上涨0.89%，预估溢价率0.16%。今日日经225指数上涨0.05%，东京证券指数上涨0.04%，盘中日元兑人民币上涨0.23%，收盘易方达日兴资管日经225ETF涨跌持平，预估折价率0.24%；华夏野村日经225ETF上涨0.50%，预估溢价率0.19%；华安三菱日联日经225ETF涨跌持平，预估折价率0.39%；南方顶峰ETF上涨0.10%，预估折价率0.25%。
商品ETP上日标普全球石油指数上涨1.08%，标普石油天然气上游股票指数上涨0.69%。今日华安石油涨跌持平，预估折价率0.645%，华宝油气涨跌持平，预估折价率0.699%。今日盘中NYMEX原油下跌0.25%，ICE布油下跌0.42%，INE原油上涨0.66%。