精度极高!中信证券、广发证券研报波动率指数和期权论坛波动率指数误差小于0.05%

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admin   2018-11-19 00:53   26876   9
期权论坛采用方差互换算法,计算的波动率指数被市场90%的投资者采用。我们一直在努力提高精度,前期我们比较了期权论坛波动率指数和财通证券和兴业证券研报的波动率指数,发现两者误差小于0.5%。

近期我们随机比较了中信证券研报和广发证券研报的波动率指数,发现和期权论坛波动率指数误差小到了0.05%,考虑到源数据的精度,几乎可以认为无误差。(至少算法一致)
期权论坛波动率指数为28.68%

中信证券研报波动率指数为28.6%(小数点问题)

值得注意的是:财通证券、广发证券和兴业证券每天提供收盘波动率指数,中信证券每周只提供周五收盘的波动率指数。
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9 个回复

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2#
admin  管理员  我是小米,设置:修改资料-自定义头衔 | 2018-11-19 00:56:34 发帖IP地址来自 辽宁
https://www.optbbs.com/space-uid-46924.html

中信证券传送门地址
3#
期权论坛第一帅  7级小牛  2年期权实盘交易经验 | 2018-11-19 01:23:37 发帖IP地址来自 辽宁
怎么申请论坛版主  @吴宇 @admin @az33
4#
moren  16级独孤  期权论坛元老 | 2018-11-19 08:37:55 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
支持支持
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admin  管理员  我是小米,设置:修改资料-自定义头衔 | 2018-11-19 09:08:39 发帖IP地址来自 中国
期权论坛第一帅 发表于 2018-11-19 01:23
怎么申请论坛版主  @吴宇 @admin @az33

申请之后等待审核哈
6#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-11-19 09:54:46 发帖IP地址来自 中国
多为本论坛作贡献吧@期权论坛第一帅
7#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-11-19 10:01:08 发帖IP地址来自 中国
建议论坛分别开发近月、远月的波动率指数@吴宇 @admin
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Sueded  5级知名 | 2018-11-19 10:11:36 发帖IP地址来自 中国
希望能有看涨期权波动率指数和看跌期权波动率指数 @吴宇 @admin @az33
9#
moren  16级独孤  期权论坛元老 | 2018-11-22 13:09:47 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
支持支持
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通匠  6级职业 | 2024-3-1 09:51:24 发帖IP地址来自 浙江杭州
学习了 谢谢分享
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