股指期货相关数据跟踪

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金融有革调   2018-4-28 23:33   3082   0
报告来源:转自中信期货研究部金融期货团队报告


数据跟踪时间为上周五2018/02/02至本周四2018/02/08。






一、股指期货:展期价差及合约跟踪






二、股指期货:基差回归跟踪






三、股指期货:日内高频数据跟踪

     1. 全合约日内Tick数据冲击成本
    自上周五至本周四,IF当月合约冲击成本0.432点~0.571点之间,IH当月合约冲击成本在0.397点~0.570点之间,IC当月合约冲击成本在1.119点~1.479点之间。其中,冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。







2. 当月合约日内Tick级别成交量分布




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