【50ETF期权日报】20180227

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vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报2018.02.27

1标的行情

宏观要点：

上证综指震荡攀升，收盘涨1.23%报3329.57点，录得6连阳并收复3300；深成指涨2.18%报10895.56点；创业板指劲升3.6%站上1700，创7个月最大单日涨幅。市场风险偏好回暖，两市成交4672亿元，较上日放量明显。盘面上，中小创集体爆发，科技类题材最为抢眼，国产芯片概念领涨。除房地产、酒类板块走弱以外，各版块皆出现反弹，其中互联网、电子及通信板块强势领涨，券商、保险板块亦有所反弹，银行板块涨0.03%涨幅最小。央行周一进行1000亿7天、300亿28天、200亿63天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1500亿。亚太股市收盘全线飘红，日经225创2月5日以来收盘新高。

50ETF行情回顾：

50ETF成交量较上一交易日明显增加，小幅高开后快速杀跌，一度回吐前日全部涨幅，触底后开启反弹走势，临近上午闭市盘面翻红，收盘涨0.34%报2.965。

2期权走势

数据来源：Wind资讯，金瑞期货期权业务部

3操作建议

行情分析：

50ETF市场活跃度明显增加，高开低走探底回升，小幅收涨。期权总成交PCR回升至0.89，持仓PCR则回升至0.66，反映市场情绪仍偏谨慎。认购认沽IV的回落已较为充分，于低位企稳，50ETF历史波动率维持在历史较高水平。日线级别KD线于30位置附近开金叉后保持上行，MACD绿色能量柱继续缩短，于零轴之下有开金叉趋势。亚太股市全线飘红，沪深股指强势反弹，中小盘表现亮眼，而上证50走势相对偏弱。

观点：

随着市场人士节后返回市场，市场交投有望更加活跃，沪深两市经过连续反弹之后技术上存在整理的需求，但短期仍保持向上趋势。建议暂保持观望，入场多单逢高减仓。由于2月合约本周三到期，期权时间价值加速下滑，建议期权多头头寸择机平仓或移仓至3月合约。

模拟账户操作演示：

以50万资金为例，不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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