期权策略0424

2018年4月24日星期二一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.658元，上涨0.80%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额289.995亿元，权利金成交金额6.007亿元；合约总成交1074883张,较上一交易日减少4.19%，总持仓1607517张，较上一交易日减少0.27%。认沽认购比为0.91(上一交易日认沽认购比0.93)。二、市场观点前一日认为，中线下跌趋势未改，权重指数已形成底背离，短线如再继续下探随时会有反弹，但中小指数短线依然需保持谨慎。当前看，上证50权重指数如期表现，短线这种分化格局短线有望延续，中小指数仍需谨慎，但同时中期弱势格局仍未扭转，稳健型继续观望。三、策略应用分析1、看多方向。逢下探，买入5月2600-2650购，超过30-50%考虑止盈。2、看空方向。逢反弹卖出5月虚值认购，急跌及时止盈。3、看平方向。卖出5月2750购+5月2550沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无持仓，总收益1092%。今日操作计：0.052元左右买入5月2700购50张。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份备兑仓4月2850购，仓位92%，总收益46.81%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓4月2600沽，风险度67%，总收益15%。今日操作计划：跌破行权价收盘前考虑是移仓。
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